Сравнение NWG с PNR
NWG (NatWest Group plc) and PNR (Pentair plc) are both stocks. NWG operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NWG returned 19.52%/yr vs 5.59%/yr for PNR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWG и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWG показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -40.02%. За последние 10 лет акции NWG превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 19.52% против 5.59% соответственно.
NWG
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 40.87%
- 3 года*
- 49.46%
- 5 лет*
- 34.45%
- 10 лет*
- 19.52%
- Всё время*
- -5.82%
PNR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -16.42%
- 6 месяцев
- -41.78%
- С начала года
- -40.02%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам NWG и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG NatWest Group plc | 5.37% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
PNR Pentair plc | -40.02% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between NWG and PNR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г. | 0.43 |
The correlation between NWG and PNR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWG:
$35.17B
PNR:
$10.04B
NWG:
£2.96
PNR:
$4.08
NWG:
4.44
PNR:
15.22
NWG:
0.17
PNR:
2.72
NWG:
0.90
PNR:
2.43
NWG:
0.61
PNR:
2.67
NWG:
£29.58B
PNR:
$4.20B
NWG:
£16.97B
PNR:
$1.72B
NWG:
£9.10B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWG vs. PNR — Ранг доходности на риск
NWG
PNR
Сравнение NWG c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWG | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.75 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.93 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -2.21 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWG и PNR
Максимальная просадка NWG за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWG | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -77.65% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -44.39% | +20.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | -44.39% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.56% | -50.47% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.34% | -52.34% | -15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.27% | -44.39% | -23.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.10% | -19.47% | -66.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 18.55% | -8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWG и PNR
Текущая волатильность для NatWest Group plc (NWG) составляет 8.82%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что NWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWG | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 18.07% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.99% | 28.81% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.39% | 31.94% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.48% | 29.74% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 29.70% | +6.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWG и PNR
Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности PNR в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG NatWest Group plc | 4.96% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 1.27% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWG и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWG и PNR
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
NWG and PNR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (18.07%) compared to NWG (8.82%). In terms of maximum drawdown, NWG dropped -96.96% vs PNR's -77.65%.
NWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWG и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор