Сравнение NWG с PNR
NWG (NatWest Group plc) and PNR (Pentair plc) are both stocks. NWG operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NWG returned 15.97%/yr vs 7.89%/yr for PNR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWG и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWG показывает доходность -5.18%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции NWG превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 15.97% против 7.89% соответственно.
NWG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 43.71%
- 5 лет*
- 30.30%
- 10 лет*
- 15.97%
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам NWG и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG NatWest Group plc | -5.18% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between NWG and PNR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.43 |
The correlation between NWG and PNR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWG:
$32.00B
PNR:
$11.90B
NWG:
$2.95
PNR:
$4.07
NWG:
5.39
PNR:
17.86
NWG:
0.20
PNR:
3.20
NWG:
1.09
PNR:
2.85
NWG:
0.73
PNR:
3.12
NWG:
$29.58B
PNR:
$4.20B
NWG:
$16.97B
PNR:
$1.72B
NWG:
$9.10B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWG vs. PNR — Ранг доходности на риск
NWG
PNR
Сравнение NWG c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWG | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.72 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -1.80 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWG | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.97 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.08 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.30 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок NWG и PNR
Максимальная просадка NWG за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWG | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -77.65% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -36.62% | +12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -36.62% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.56% | -50.47% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.34% | -52.34% | -15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.45% | -34.91% | -36.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.22% | -19.44% | -66.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 14.55% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWG и PNR
NatWest Group plc (NWG) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что NWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWG | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.26% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 23.40% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.41% | 27.27% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.53% | 28.84% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 29.30% | +9.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWG и PNR
Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности PNR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG NatWest Group plc | 5.51% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWG и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWG и PNR
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
NWG and PNR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWG has higher volatility (8.65%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, NWG dropped -96.96% vs PNR's -77.65%.
NWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWG и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор