PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWG с BCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NWG с BCS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NWG (NatWest Group plc) and BCS (Barclays PLC) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NWG returned 15.97%/yr vs 13.16%/yr for BCS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NWG и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NatWest Group plc (NWG) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWG показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NWG превзошли акции BCS по среднегодовой доходности: 15.97% против 13.16% соответственно.

NWG

1 день
0.76%
1 месяц
0.51%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
0.44%
1 год
17.10%
3 года*
43.71%
5 лет*
30.30%
10 лет*
15.97%

BCS

1 день
-0.16%
1 месяц
2.19%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
5.42%
1 год
35.75%
3 года*
50.36%
5 лет*
22.92%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWG и BCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWG
NatWest Group plc		-5.18%81.29%92.31%-4.69%11.23%39.24%-24.92%29.18%-26.25%38.16%
BCS
Barclays PLC		-3.65%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%

Correlation

The correlation between NWG and BCS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.76

The correlation between NWG and BCS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWG:

$32.00B

BCS:

$83.15B

EPS

NWG:

$2.95

BCS:

$2.06

Коэффициент P/E

NWG:

5.39

BCS:

11.77

Коэффициент PEG

NWG:

0.20

BCS:

2.13

Коэффициент P/S

NWG:

1.09

BCS:

2.96

Коэффициент P/B

NWG:

0.73

BCS:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

NWG:

$29.58B

BCS:

$28.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWG:

$16.97B

BCS:

$26.96B

EBITDA (12 мес.)

NWG:

$9.10B

BCS:

$9.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NatWest Group plc

Barclays PLC

Часто сравнивают с NWG:
NWG с BROSNWG с LGEN.LNWG с HSBCNWG с GSKNWG с MAINNWG с GLEN.LNWG с EPD
Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с UBSBCS с INDEXBCS с DBBCS с LYGBCS с BACBCS с SDS

Доходность на риск

NWG vs. BCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWG
Ранг доходности на риск NWG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWG c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWGBCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.24

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.82

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

1.37

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

3.91

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWG vs. BCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWG на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BCS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWG и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWGBCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.24

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.18

-0.28

Просадки

Сравнение просадок NWG и BCS

Максимальная просадка NWG за все время составила -96.96%, примерно равная максимальной просадке BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и BCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWGBCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.96%

-94.36%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.03%

-26.20%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.62%

-26.20%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.56%

-48.14%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.34%

-66.10%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.45%

-28.35%

-43.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.22%

-38.43%

-47.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

9.17%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NWG и BCS

Текущая волатильность для NatWest Group plc (NWG) составляет 8.65%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что NWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWGBCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

9.51%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.92%

23.47%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.41%

28.98%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.53%

34.00%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.32%

37.74%

+0.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWG и BCS

Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности BCS в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCS
Barclays PLC		1.93%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%
NWG
NatWest Group plc		5.51%3.69%4.36%9.42%11.57%2.74%4.59%9.75%0.91%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWG и BCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
7.39B
8.16B
(NWG) Общая выручка
(BCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NWG и BCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NatWest Group plc и Barclays PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
59.0%
100.0%
Активы портфеля
NWG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

BCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NWG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

BCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

NWG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

BCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.

Часто задаваемые вопросы

NWG and BCS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCS has higher volatility (9.51%) compared to NWG (8.65%). In terms of maximum drawdown, NWG dropped -96.96% vs BCS's -94.36%.

BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWG и BCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор