Сравнение NVTS с TSMG
NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) is a stock, while TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, NVTS returned 352.36% vs 292.24% for TSMG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVTS и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTS показывает доходность 329.55%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 92.52%.
NVTS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 74.76%
- С начала года
- 329.55%
- 6 месяцев
- 224.55%
- 1 год
- 352.36%
- 3 года*
- 50.37%
- 5 лет*
- 25.30%
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVTS и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 329.55% | 131.07% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 92.52% | 76.34% |
Correlation
The correlation between NVTS and TSMG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTS vs. TSMG — Ранг доходности на риск
NVTS
TSMG
Сравнение NVTS c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVTS | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 8.34 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 27.23 | -17.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVTS | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 4.11 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.76 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок NVTS и TSMG
Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTS | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -63.67% | -28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -35.29% | -22.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -0.93% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.27% | -16.94% | -41.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.35% | 10.79% | +24.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTS и TSMG
Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 49.04% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) с волатильностью 22.71%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTS | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.04% | 22.71% | +26.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.82% | 55.10% | +34.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.71% | 71.76% | +53.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.37% | 80.99% | +40.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.36% | 80.99% | +36.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTS и TSMG
NVTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
NVTS and TSMG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (49.04%) compared to TSMG (22.71%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs TSMG's -63.67%.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVTS и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор