Сравнение COTY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coty Inc. (COTY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COTY или SPY.
Основные характеристики
| COTY | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.25% | 7.64% |
| Дох-ть за 1 год | -2.95% | 24.41% |
| Дох-ть за 3 года | 4.81% | 8.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.11% | 13.66% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.88% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 33.82% | 11.53% |
| Макс. просадка | -90.59% | -55.19% |
| Current Drawdown | -59.08% | -2.51% |
Корреляция
Корреляция между COTY и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COTY и SPY
С начала года, COTY показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции COTY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.88% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COTY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coty Inc. (COTY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTY и SPY
COTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTY Coty Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 4.44% | 7.62% | 2.51% | 2.18% | 0.98% | 0.97% | 1.31% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок COTY и SPY
Максимальная просадка COTY за все время составила -90.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COTY и SPY
Coty Inc. (COTY) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что COTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.