PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COTY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COTY с SPY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coty Inc. (COTY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COTY или SPY.

Корреляция

Корреляция между COTY и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COTY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coty Inc. (COTY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COTY:

-1.30

SPY:

0.55

Коэф-т Сортино

COTY:

-2.18

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

COTY:

0.73

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

COTY:

-0.63

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

COTY:

-1.66

SPY:

2.35

Индекс Язвы

COTY:

32.82%

SPY:

4.89%

Дневная вол-ть

COTY:

41.28%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

COTY:

-91.89%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

COTY:

-85.13%

SPY:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, COTY показывает доходность -30.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции COTY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -14.86% против 12.52% соответственно.

COTY

С начала года

-30.17%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-31.93%

1 год

-53.67%

3 года

-8.14%

5 лет

5.32%

10 лет

-14.86%

SPY

С начала года

-0.25%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.66%

1 год

11.09%

3 года

16.05%

5 лет

16.24%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coty Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COTY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COTY
Ранг риск-скорректированной доходности COTY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COTY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COTY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coty Inc. (COTY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COTY на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTY и SPY

COTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COTY
Coty Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%4.44%7.62%2.51%2.18%0.98%0.97%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок COTY и SPY

Максимальная просадка COTY за все время составила -91.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COTY и SPY

Coty Inc. (COTY) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что COTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...