Сравнение COTY с EL
COTY (Coty Inc.) and EL (The Estée Lauder Companies Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, COTY returned -20.31%/yr vs 0.02%/yr for EL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COTY и EL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTY показывает доходность -19.16%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции COTY уступали акциям EL по среднегодовой доходности: -20.31% против 0.02% соответственно.
COTY
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 20.29%
- 6 месяцев
- -21.45%
- С начала года
- -19.16%
- 1 год
- -49.80%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -21.66%
- 10 лет*
- -20.31%
EL
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.41%
- 6 месяцев
- -27.87%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- -23.10%
- 5 лет*
- -22.74%
- 10 лет*
- 0.02%
Сравнение доходности по годам COTY и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTY Coty Inc. | -19.16% | -55.75% | -43.96% | 45.09% | -18.48% | 49.57% | -36.92% | 79.18% | -65.68% | 11.74% |
EL The Estée Lauder Companies Inc. | -20.34% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Correlation
The correlation between COTY and EL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between COTY and EL shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COTY:
$2.19B
EL:
$29.96B
COTY:
-$0.61
EL:
-$0.68
COTY:
0.38
EL:
2.03
COTY:
0.74
EL:
7.58
COTY:
$5.79B
EL:
$14.84B
COTY:
$3.59B
EL:
$11.09B
COTY:
$4.10M
EL:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTY vs. EL — Ранг доходности на риск
COTY
EL
Сравнение COTY c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coty Inc. (COTY) и The Estée Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTY | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.03 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.06 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.13 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTY и EL
Максимальная просадка COTY за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTY и EL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTY | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.43% | -85.82% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.08% | -43.62% | -20.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.05% | -72.82% | -13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.05% | -85.82% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.92% | -85.82% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.15% | -76.06% | -15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.68% | -20.90% | -30.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.75% | 20.17% | +22.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTY и EL
Coty Inc. (COTY) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с The Estée Lauder Companies Inc. (EL) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что COTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTY | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 10.22% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 39.02% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.77% | 46.43% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 43.55% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.66% | 36.67% | +17.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTY и EL
COTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTY Coty Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 4.44% | 7.62% | 2.51% | 2.18% | 0.98% |
EL The Estée Lauder Companies Inc. | 1.69% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COTY и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coty Inc. и The Estée Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COTY и EL
COTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coty Inc. сообщила о валовой прибыли в 791.90M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
COTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coty Inc. сообщила об операционной прибыли в -372.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности -29.0%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
COTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coty Inc. сообщила о чистой прибыли в -411.40M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности -32.1%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
COTY and EL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COTY has higher volatility (18.35%) compared to EL (10.22%). In terms of maximum drawdown, COTY dropped -93.43% vs EL's -85.82%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COTY и EL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор