Сравнение COTY с EL
COTY (Coty Inc.) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, COTY returned -22.39%/yr vs 0.13%/yr for EL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COTY и EL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTY показывает доходность -39.94%, что значительно ниже, чем у EL с доходностью -20.28%. За последние 10 лет акции COTY уступали акциям EL по среднегодовой доходности: -22.39% против 0.13% соответственно.
COTY
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -27.73%
- С начала года
- -39.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -62.85%
- 3 года*
- -45.33%
- 5 лет*
- -26.68%
- 10 лет*
- -22.39%
EL
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -19.59%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- -21.48%
- 5 лет*
- -21.68%
- 10 лет*
- 0.13%
Сравнение доходности по годам COTY и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTY Coty Inc. | -39.94% | -55.75% | -43.96% | 45.09% | -18.48% | 49.57% | -36.92% | 79.18% | -65.68% | 11.74% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -20.28% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Correlation
The correlation between COTY and EL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between COTY and EL shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COTY:
$1.63B
EL:
$30.29B
COTY:
-$0.61
EL:
-$0.68
COTY:
0.28
EL:
2.03
COTY:
0.55
EL:
7.59
COTY:
$5.79B
EL:
$14.84B
COTY:
$3.59B
EL:
$11.09B
COTY:
$4.10M
EL:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTY vs. EL — Ранг доходности на риск
COTY
EL
Сравнение COTY c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coty Inc. (COTY) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTY | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.12 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.51 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 1.26 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTY | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 0.46 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | -0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 | 0.00 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.27 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок COTY и EL
Максимальная просадка COTY за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTY и EL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTY | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.43% | -85.82% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.08% | -43.62% | -20.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.05% | -74.55% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.05% | -85.82% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.92% | -85.82% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.43% | -76.05% | -17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.35% | -20.70% | -30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 17.62% | +20.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTY и EL
Текущая волатильность для Coty Inc. (COTY) составляет 15.31%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что COTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTY | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 17.14% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 39.03% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 48.22% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.66% | 43.32% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.33% | 36.57% | +17.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTY и EL
COTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTY Coty Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 4.44% | 7.62% | 2.51% | 2.18% | 0.98% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.69% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COTY и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coty Inc. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COTY и EL
COTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coty Inc. сообщила о валовой прибыли в 791.90M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
COTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coty Inc. сообщила об операционной прибыли в -372.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности -29.0%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
COTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coty Inc. сообщила о чистой прибыли в -411.40M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности -32.1%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
COTY and EL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (17.14%) compared to COTY (15.31%). In terms of maximum drawdown, COTY dropped -93.43% vs EL's -85.82%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COTY и EL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор