PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COTY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COTY с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coty Inc. (COTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COTY или VOO.

Корреляция

Корреляция между COTY и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COTY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coty Inc. (COTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COTY:

-1.32

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

COTY:

-2.19

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

COTY:

0.73

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

COTY:

-0.63

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

COTY:

-1.60

VOO:

2.94

Индекс Язвы

COTY:

34.01%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

COTY:

41.30%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

COTY:

-91.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

COTY:

-84.46%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, COTY показывает доходность -27.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции COTY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -14.31% против 12.74% соответственно.

COTY

С начала года

-27.01%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-31.99%

1 год

-54.52%

5 лет

8.65%

10 лет

-14.31%

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COTY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COTY
Ранг риск-скорректированной доходности COTY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COTY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COTY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coty Inc. (COTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COTY на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTY и VOO

COTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COTY
Coty Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%4.44%7.62%2.51%2.18%0.98%0.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок COTY и VOO

Максимальная просадка COTY за все время составила -91.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COTY и VOO

Coty Inc. (COTY) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что COTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...