PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COTY с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COTY с WMT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coty Inc. (COTY) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COTY или WMT.

Корреляция

Корреляция между COTY и WMT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COTY и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coty Inc. (COTY) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COTY:

-1.30

WMT:

2.08

Коэф-т Сортино

COTY:

-2.18

WMT:

2.85

Коэф-т Омега

COTY:

0.73

WMT:

1.39

Коэф-т Кальмара

COTY:

-0.63

WMT:

2.31

Коэф-т Мартина

COTY:

-1.66

WMT:

7.59

Индекс Язвы

COTY:

32.82%

WMT:

6.68%

Дневная вол-ть

COTY:

41.28%

WMT:

24.05%

Макс. просадка

COTY:

-91.89%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

COTY:

-85.13%

WMT:

-7.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COTY:

$4.41B

WMT:

$782.49B

EPS

COTY:

-$0.47

WMT:

$2.34

Коэффициент PEG

COTY:

0.18

WMT:

3.72

Коэффициент P/S

COTY:

0.73

WMT:

1.14

Коэффициент P/B

COTY:

1.26

WMT:

9.37

Общая выручка (12 мес.)

COTY:

$6.00B

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

COTY:

$3.87B

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

COTY:

$288.30M

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, COTY показывает доходность -30.17%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции COTY уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: -14.86% против 16.55% соответственно.

COTY

С начала года

-30.17%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-31.93%

1 год

-53.67%

3 года

-8.14%

5 лет

5.32%

10 лет

-14.86%

WMT

С начала года

7.28%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

11.43%

1 год

49.53%

3 года

36.20%

5 лет

20.10%

10 лет

16.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coty Inc.

Walmart Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COTY и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COTY
Ранг риск-скорректированной доходности COTY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COTY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COTY c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coty Inc. (COTY) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COTY на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTY и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTY и WMT

COTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COTY
Coty Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%4.44%7.62%2.51%2.18%0.98%0.97%
WMT
Walmart Inc.		0.92%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок COTY и WMT

Максимальная просадка COTY за все время составила -91.89%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTY и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COTY и WMT

Coty Inc. (COTY) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что COTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COTY и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coty Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
1.30B
180.55B
(COTY) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COTY и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coty Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
64.1%
24.6%
(COTY) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
COTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coty Inc. сообщила о валовой прибыли в 832.40M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 64.1%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

COTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coty Inc. сообщила об операционной прибыли в -280.40M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности -21.6%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

COTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coty Inc. сообщила о чистой прибыли в -405.70M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.