Сравнение NVT с MSFT
NVT (nVent Electric plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, NVT returned 41.15%/yr vs 9.56%/yr for MSFT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 63.18%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
NVT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 63.18%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 139.62%
- 3 года*
- 52.46%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам NVT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 63.18% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 9.97% |
Correlation
The correlation between NVT and MSFT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.34 |
The correlation between NVT and MSFT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVT:
$27.20B
MSFT:
$2.91T
NVT:
$3.00
MSFT:
$16.79
NVT:
55.32
MSFT:
23.27
NVT:
1.33
MSFT:
1.63
NVT:
6.29
MSFT:
9.16
NVT:
7.16
MSFT:
7.02
NVT:
$4.33B
MSFT:
$318.27B
NVT:
$1.60B
MSFT:
$217.41B
NVT:
$857.60M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NVT
MSFT
Сравнение NVT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.89 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.30 | -0.53 | +8.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.25 | -1.08 | +29.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVT и MSFT
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -69.38% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -33.91% | +16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -33.91% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -37.15% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -27.46% | +21.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -21.78% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 16.48% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и MSFT
nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 10.52% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 22.31% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.19% | 25.42% | +15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.06% | 26.66% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 27.06% | +11.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и MSFT
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NVT nVent Electric plc | 0.49% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и MSFT
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and MSFT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (12.76%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs MSFT's -69.38%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор