PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVST с WFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVST с WFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVST (Envista Holdings Corporation) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. NVST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, NVST returned -11.50%/yr vs 14.41%/yr for WFC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVST и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Envista Holdings Corporation (NVST) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVST показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -11.49%.

NVST

1 день
2.10%
1 месяц
-12.68%
С начала года
5.34%
6 месяцев
13.61%
1 год
21.97%
3 года*
-11.22%
5 лет*
-11.50%
10 лет*
—

WFC

1 день
3.74%
1 месяц
2.75%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-8.56%
1 год
10.65%
3 года*
29.56%
5 лет*
14.41%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVST и WFC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NVST
Envista Holdings Corporation		5.34%12.55%-19.83%-28.54%-25.28%33.59%13.80%6.05%
WFC
Wells Fargo & Company		-11.49%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%11.01%

Correlation

The correlation between NVST and WFC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVST:

$3.81B

WFC:

$262.60B

EPS

NVST:

$0.40

WFC:

$6.73

Коэффициент P/E

NVST:

56.80

WFC:

12.13

Коэффициент PEG

NVST:

0.68

WFC:

1.05

Коэффициент P/S

NVST:

1.37

WFC:

2.10

Коэффициент P/B

NVST:

1.24

WFC:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

NVST:

$2.81B

WFC:

$125.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVST:

$1.55B

WFC:

$81.14B

EBITDA (12 мес.)

NVST:

$342.00M

WFC:

$31.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Envista Holdings Corporation

Wells Fargo & Company

Часто сравнивают с NVST:
NVST с IVVNVST с COSTNVST с BXNVST с SPYNVST с MVSTNVST с BBAINVST с BSX
Часто сравнивают с WFC:
WFC с BACWFC с SPYWFC с VOOWFC с VWFC с VTIWFC с IFFWFC с XLF

Доходность на риск

NVST vs. WFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVST
Ранг доходности на риск NVST: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVST: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVST: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVST: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVST: 6363
Ранг коэф-та Мартина
WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVST c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envista Holdings Corporation (NVST) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVSTWFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.40

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.71

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.46

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

1.07

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVST vs. WFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVST на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа WFC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVST и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVSTWFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.48

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.33

-0.41

Просадки

Сравнение просадок NVST и WFC

Максимальная просадка NVST за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVST и WFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVSTWFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.00%

-79.01%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-23.02%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.66%

-24.73%

-33.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.00%

-37.10%

-33.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.07%

-14.42%

-40.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.00%

-15.35%

-19.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

9.97%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NVST и WFC

Envista Holdings Corporation (NVST) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что NVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVSTWFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

8.65%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.60%

20.27%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.90%

26.76%

+12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

30.25%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.95%

32.29%

+7.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVST и WFC

NVST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVST
Envista Holdings Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFC
Wells Fargo & Company		2.21%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVST и WFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envista Holdings Corporation и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
705.50M
31.80B
(NVST) Общая выручка
(WFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVST и WFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Envista Holdings Corporation и Wells Fargo & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
55.3%
63.9%
Активы портфеля
NVST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 390.10M при выручке в 705.50M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

NVST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 62.50M при выручке в 705.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

NVST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.70M при выручке в 705.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

NVST and WFC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVST has higher volatility (12.87%) compared to WFC (8.65%). In terms of maximum drawdown, NVST dropped -71.00% vs WFC's -79.01%.

NVST currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVST и WFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор