Сравнение NVST с COST
NVST (Envista Holdings Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NVST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NVST returned -8.00%/yr vs 19.45%/yr for COST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVST и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVST показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%.
NVST
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 9.05%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 24.32%
- 1 год
- 36.87%
- 3 года*
- -8.49%
- 5 лет*
- -8.00%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам NVST и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVST Envista Holdings Corporation | 24.32% | 12.55% | -19.83% | -28.54% | -25.28% | 33.59% | 13.80% | 15.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 1.08% |
Correlation
The correlation between NVST and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between NVST and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVST:
$4.39B
COST:
$419.34B
NVST:
$0.40
COST:
$26.51
NVST:
66.80
COST:
35.67
NVST:
0.80
COST:
2.79
NVST:
1.61
COST:
1.07
NVST:
$2.81B
COST:
$293.59B
NVST:
$1.55B
COST:
$11.12B
NVST:
$342.00M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVST vs. COST — Ранг доходности на риск
NVST
COST
Сравнение NVST c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envista Holdings Corporation (NVST) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVST | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.00 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | -0.01 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVST и COST
Максимальная просадка NVST за все время составила -71.00%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVST и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVST | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -53.39% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -16.57% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.66% | -20.74% | -37.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.00% | -31.40% | -39.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.97% | -13.59% | -33.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.21% | -13.36% | -21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 7.28% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVST и COST
Envista Holdings Corporation (NVST) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что NVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVST | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 7.57% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.84% | 15.00% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.52% | 19.76% | +19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.32% | 22.90% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.99% | 22.01% | +17.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVST и COST
NVST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NVST Envista Holdings Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVST и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envista Holdings Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVST и COST
NVST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 390.10M при выручке в 705.50M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
NVST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 62.50M при выручке в 705.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NVST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.70M при выручке в 705.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVST and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVST has higher volatility (9.69%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, NVST dropped -71.00% vs COST's -53.39%.
NVST currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVST и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор