PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVST с BX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVST с BX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVST (Envista Holdings Corporation) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. NVST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, NVST returned -8.00%/yr vs 8.40%/yr for BX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVST и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Envista Holdings Corporation (NVST) и Blackstone Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVST показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -14.57%.

NVST

1 день
1.05%
1 месяц
9.05%
6 месяцев
9.32%
С начала года
24.32%
1 год
36.87%
3 года*
-8.49%
5 лет*
-8.00%
10 лет*
—

BX

1 день
1.51%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
-18.12%
С начала года
-14.57%
1 год
-19.45%
3 года*
10.68%
5 лет*
8.40%
10 лет*
23.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVST и BX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NVST
Envista Holdings Corporation		24.32%12.55%-19.83%-28.54%-25.28%33.59%13.80%15.56%
BX
Blackstone Inc.		-14.57%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%5.49%

Correlation

The correlation between NVST and BX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.44

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVST:

$4.39B

BX:

$154.90B

EPS

NVST:

$0.40

BX:

$3.90

Коэффициент P/E

NVST:

66.80

BX:

33.04

Коэффициент PEG

NVST:

0.80

BX:

12.15

Коэффициент P/S

NVST:

1.61

BX:

6.73

Коэффициент P/B

NVST:

1.46

BX:

12.07

Общая выручка (12 мес.)

NVST:

$2.81B

BX:

$14.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVST:

$1.55B

BX:

$13.12B

EBITDA (12 мес.)

NVST:

$342.00M

BX:

$7.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Envista Holdings Corporation

Blackstone Inc.

Часто сравнивают с NVST:
NVST с IVVNVST с COSTNVST с SPYNVST с WFCNVST с MVSTNVST с BSXNVST с BBAI
Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG

Доходность на риск

NVST vs. BX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVST
Ранг доходности на риск NVST: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVST: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVST: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVST: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVST: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVST: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг доходности на риск BX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVST c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envista Holdings Corporation (NVST) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVSTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.56

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.61

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.93

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.44

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

-0.74

+4.16

NVST vs. BX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVST на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVST и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVST и BX

Максимальная просадка NVST за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVST и BX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.00%

-88.09%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-44.76%

+18.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.66%

-46.50%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.00%

-49.29%

-21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.97%

-31.80%

-15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.21%

-26.43%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

26.17%

-15.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NVST и BX

Текущая волатильность для Envista Holdings Corporation (NVST) составляет 9.69%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что NVST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

10.37%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.84%

29.16%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.52%

35.27%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.32%

39.58%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

35.74%

+4.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVST и BX

NVST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		3.85%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
NVST
Envista Holdings Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVST и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envista Holdings Corporation и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
705.50M
4.10B
(NVST) Общая выручка
(BX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVST и BX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Envista Holdings Corporation и Blackstone Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
55.3%
98.5%
Активы портфеля
NVST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 390.10M при выручке в 705.50M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

BX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.

NVST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 62.50M при выручке в 705.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

BX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.

NVST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Envista Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.70M при выручке в 705.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

BX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

NVST and BX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (10.37%) compared to NVST (9.69%). In terms of maximum drawdown, NVST dropped -71.00% vs BX's -88.09%.

NVST currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVST и BX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор