Сравнение NVST с BBAI
NVST (Envista Holdings Corporation) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. NVST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BBAI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, NVST returned -11.22%/yr vs 33.61%/yr for BBAI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVST и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVST показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -11.67%.
NVST
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -12.68%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- -11.22%
- 5 лет*
- -11.50%
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 15.22%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -32.05%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVST и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVST Envista Holdings Corporation | 5.34% | 12.55% | -19.83% | -28.54% | -25.28% | 10.09% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -11.67% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -35.09% |
Correlation
The correlation between NVST and BBAI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NVST:
$3.81B
BBAI:
$22.56B
NVST:
$0.40
BBAI:
-$0.13
NVST:
1.37
BBAI:
85.09
NVST:
1.24
BBAI:
28.55
NVST:
$2.81B
BBAI:
$127.35M
NVST:
$1.55B
BBAI:
$32.81M
NVST:
$342.00M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVST vs. BBAI — Ранг доходности на риск
NVST
BBAI
Сравнение NVST c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envista Holdings Corporation (NVST) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVST | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.18 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 0.31 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVST | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.12 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.07 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NVST и BBAI
Максимальная просадка NVST за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVST и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVST | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -95.01% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -65.88% | +39.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.66% | -75.56% | +16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.07% | -62.41% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.00% | -70.88% | +35.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 38.45% | -28.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVST и BBAI
Текущая волатильность для Envista Holdings Corporation (NVST) составляет 12.87%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 21.83%. Это указывает на то, что NVST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVST | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 21.83% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.60% | 56.93% | -26.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 97.57% | -58.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 174.97% | -138.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.95% | 174.97% | -135.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVST и BBAI
Ни NVST, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVST и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envista Holdings Corporation и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVST and BBAI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (21.83%) compared to NVST (12.87%). In terms of maximum drawdown, NVST dropped -71.00% vs BBAI's -95.01%.
NVST currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVST и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор