PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVST с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVST с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Envista Holdings Corporation (NVST) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NVST и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Envista Holdings Corporation (NVST) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVST и IVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NVST
Envista Holdings Corporation		19.30%12.55%-19.83%-28.54%-25.28%33.59%13.80%6.05%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%7.77%

Доходность по периодам

С начала года, NVST показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.

NVST

1 день
2.09%
1 месяц
-12.02%
С начала года
19.30%
6 месяцев
27.21%
1 год
51.46%
3 года*
-14.11%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
—

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Envista Holdings Corporation

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NVST:
NVST с COSTNVST с SPYNVST с BXNVST с WFCNVST с BBAINVST с MVSTNVST с BSX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

NVST vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVST
Ранг доходности на риск NVST: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVST: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVST: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVST: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVST: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVST: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVST c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envista Holdings Corporation (NVST) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVSTIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.52

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.54

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

7.28

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVST vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVST на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVST и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVSTIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.00

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.71

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.42

-0.45

Корреляция

Корреляция между NVST и IVV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVST и IVV

NVST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVST
Envista Holdings Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок NVST и IVV

Максимальная просадка NVST за все время составила -71.00%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVST и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

NVSTIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.00%

-55.25%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-12.06%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.00%

-24.53%

-46.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-5.57%

-43.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-10.84%

-23.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

2.55%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NVST и IVV

Envista Holdings Corporation (NVST) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVSTIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

5.34%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

9.47%

+19.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.73%

18.31%

+24.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.87%

16.89%

+18.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.04%

18.03%

+22.01%