Сравнение NVR с LLY
NVR (NVR, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NVR returned 14.37%/yr vs 32.90%/yr for LLY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVR и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVR показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции NVR уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 14.37% против 32.90% соответственно.
NVR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- -12.09%
- С начала года
- -8.11%
- 1 год
- -9.15%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 14.37%
LLY
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 4.16%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 38.75%
- 5 лет*
- 39.45%
- 10 лет*
- 32.90%
Сравнение доходности по годам NVR и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | -8.11% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
LLY Eli Lilly and Company | 9.16% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between NVR and LLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 1987 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NVR:
$18.09B
LLY:
$1.10T
NVR:
$412.13
LLY:
$28.16
NVR:
16.26
LLY:
41.52
NVR:
1.58
LLY:
0.84
NVR:
2.09
LLY:
14.52
NVR:
5.62
LLY:
33.57
NVR:
$9.66B
LLY:
$72.25B
NVR:
$2.17B
LLY:
$59.75B
NVR:
$1.60B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVR vs. LLY — Ранг доходности на риск
NVR
LLY
Сравнение NVR c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVR | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.13 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 5.31 | -5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVR и LLY
Максимальная просадка NVR за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVR | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -68.24% | -28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.88% | -23.18% | -11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -34.48% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -34.48% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -34.48% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.48% | -5.37% | -27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.21% | -19.18% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 9.28% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVR и LLY
NVR, Inc. (NVR) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 10.12% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVR | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 9.77% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 27.58% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 38.64% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 32.53% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.07% | 30.31% | +1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVR и LLY
NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVR и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVR и LLY
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVR and LLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVR has higher volatility (10.12%) compared to LLY (9.77%). In terms of maximum drawdown, NVR dropped -96.72% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVR и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор