PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NVRLLY
Дох-ть с нач. г.30.07%39.94%
Дох-ть за 1 год44.75%33.55%
Дох-ть за 3 года20.18%47.75%
Дох-ть за 5 лет20.50%50.37%
Дох-ть за 10 лет22.11%30.78%
Коэф-т Шарпа2.191.14
Коэф-т Сортино2.991.72
Коэф-т Омега1.381.23
Коэф-т Кальмара5.401.75
Коэф-т Мартина12.785.68
Индекс Язвы3.99%5.87%
Дневная вол-ть23.27%29.26%
Макс. просадка-97.91%-68.27%
Текущая просадка-8.25%-15.44%

Фундаментальные показатели


NVRLLY
Рыночная капитализация$27.92B$777.36B
EPS$488.52$9.24
Цена/прибыль18.6688.62
PEG коэффициент4.890.78
Общая выручка (12 мес.)$9.98B$40.86B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.44B$33.33B
EBITDA (12 мес.)$1.84B$13.78B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NVR и LLY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVR и LLY

С начала года, NVR показывает доходность 30.07%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 39.94%. За последние 10 лет акции NVR уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 22.11% против 30.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.46%
3.29%
NVR
LLY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 12.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.78
LLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.68

Сравнение коэффициента Шарпа NVR и LLY

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
1.14
NVR
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и LLY

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.48%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Просадки

Сравнение просадок NVR и LLY

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.25%
-15.44%
NVR
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и LLY

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 6.35%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
9.78%
NVR
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию