Сравнение NVR с LLY
NVR (NVR, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NVR returned 13.60%/yr vs 33.27%/yr for LLY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVR и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVR показывает доходность -15.30%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции NVR уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 13.60% против 33.27% соответственно.
NVR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- -15.30%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 13.60%
LLY
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 13.99%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 47.97%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 42.32%
- 10 лет*
- 33.27%
Сравнение доходности по годам NVR и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | -15.30% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.06% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between NVR and LLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1987 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NVR:
$18.09B
LLY:
$1.01T
NVR:
$408.34
LLY:
$28.14
NVR:
15.13
LLY:
39.99
NVR:
1.47
LLY:
0.81
NVR:
1.94
LLY:
13.99
NVR:
5.18
LLY:
32.31
NVR:
$9.66B
LLY:
$72.25B
NVR:
$2.17B
LLY:
$59.75B
NVR:
$1.60B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVR vs. LLY — Ранг доходности на риск
NVR
LLY
Сравнение NVR c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVR | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.04 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 5.07 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVR | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.27 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.30 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.11 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.58 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок NVR и LLY
Максимальная просадка NVR за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVR | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -68.24% | -28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.88% | -23.64% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -34.48% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -34.48% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -34.48% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.76% | -0.14% | -37.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -19.22% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 9.49% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVR и LLY
Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 6.88%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVR | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 9.76% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 27.11% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 38.11% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 32.84% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 30.17% | +1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVR и LLY
NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVR и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVR и LLY
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVR and LLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.76%) compared to NVR (6.88%). In terms of maximum drawdown, NVR dropped -96.47% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVR и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор