PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NVR и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.75%
-6.52%
NVR
LLY

Доходность по периодам

С начала года, NVR показывает доходность 28.56%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 30.09%. За последние 10 лет акции NVR уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 22.07% против 29.82% соответственно.


NVR

С начала года

28.56%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

20.68%

1 год

44.13%

5 лет (среднегодовая)

19.59%

10 лет (среднегодовая)

22.07%

LLY

С начала года

30.09%

1 месяц

-16.72%

6 месяцев

-5.88%

1 год

27.97%

5 лет (среднегодовая)

47.40%

10 лет (среднегодовая)

29.82%

Фундаментальные показатели


NVRLLY
Рыночная капитализация$27.57B$715.22B
EPS$488.70$9.57
Цена/прибыль18.4278.73
PEG коэффициент4.890.69
Общая выручка (12 мес.)$9.98B$40.86B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.44B$33.33B
EBITDA (12 мес.)$2.07B$12.51B

Основные характеристики


NVRLLY
Коэф-т Шарпа1.850.90
Коэф-т Сортино2.561.42
Коэф-т Омега1.321.19
Коэф-т Кальмара4.001.11
Коэф-т Мартина10.194.11
Индекс Язвы4.19%6.54%
Дневная вол-ть23.07%29.90%
Макс. просадка-97.91%-68.27%
Текущая просадка-9.31%-21.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NVR и LLY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.850.90
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.561.42
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.19
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.001.11
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.194.11
NVR
LLY

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
0.90
NVR
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и LLY

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.69%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Просадки

Сравнение просадок NVR и LLY

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.31%
-21.39%
NVR
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и LLY

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 5.64%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
11.78%
NVR
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию