PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVR с NWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVR с NWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVR (NVR, Inc.) and NWS (News Corporation) are both stocks. NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while NWS operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, NVR returned 13.55%/yr vs 10.49%/yr for NWS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVR и NWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и News Corporation (NWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVR показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у NWS с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции NVR превзошли акции NWS по среднегодовой доходности: 13.55% против 10.49% соответственно.

NVR

1 день
-1.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
-16.09%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-13.43%
3 года*
2.33%
5 лет*
4.93%
10 лет*
13.55%

NWS

1 день
-1.19%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.17%
1 год
-7.17%
3 года*
17.05%
5 лет*
4.67%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVR и NWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVR
NVR, Inc.		-16.09%-10.83%16.83%51.77%-21.94%44.83%7.13%56.28%-30.53%110.20%
NWS
News Corporation		1.01%-2.01%19.18%41.02%-17.20%27.73%24.46%27.44%-29.47%42.83%

Correlation

The correlation between NVR and NWS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2013 г.

0.29

The correlation between NVR and NWS shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVR:

$17.92B

NWS:

$16.74B

EPS

NVR:

$408.34

NWS:

$1.85

Коэффициент P/E

NVR:

14.99

NWS:

16.16

Коэффициент PEG

NVR:

1.46

NWS:

0.38

Коэффициент P/S

NVR:

1.92

NWS:

1.93

Коэффициент P/B

NVR:

5.13

NWS:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

NVR:

$9.66B

NWS:

$8.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVR:

$2.17B

NWS:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

NVR:

$1.60B

NWS:

$826.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVR, Inc.

News Corporation

Часто сравнивают с NVR:
NVR с DHINVR с LENNVR с KBHNVR с SKYNVR с VOONVR с LLYNVR с PHM
Часто сравнивают с NWS:
NWS с NWSANWS с NRGNWS с MORNNWS с COSTNWS с MANWS с SPYNWS с SMH

Доходность на риск

NVR vs. NWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVR
Ранг доходности на риск NVR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NWS
Ранг доходности на риск NWS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVR c NWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и News Corporation (NWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVRNWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.29

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
-0.24

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.27

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-0.51

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVR vs. NWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа NWS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и NWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVRNWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.29

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.22

-0.17

Просадки

Сравнение просадок NVR и NWS

Максимальная просадка NVR за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки NWS в -51.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и NWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVRNWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.47%

-51.84%

-44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.88%

-26.84%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-26.84%

-17.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.94%

-39.34%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-51.84%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.34%

-14.64%

-23.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.55%

-16.22%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.15%

14.10%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и NWS

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 6.92%, в то время как у News Corporation (NWS) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVRNWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.68%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

17.68%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.24%

24.53%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.54%

27.68%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.94%

29.65%

+2.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и NWS

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVR
NVR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWS
News Corporation		0.67%0.67%0.66%0.78%1.08%0.89%1.13%1.38%1.73%1.20%1.69%0.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и NWS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и News Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.80B2.00B2.20B2.40B2.60B2.80B20222023202420252026
1.83B
2.19B
(NVR) Общая выручка
(NWS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVR and NWS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWS has higher volatility (7.68%) compared to NVR (6.92%). In terms of maximum drawdown, NVR dropped -96.47% vs NWS's -51.84%.

NWS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVR и NWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор