PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с PHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NVR и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3,627.14%
11,044.89%
NVR
PHM

Доходность по периодам

С начала года, NVR показывает доходность 28.67%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 26.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVR имеют среднегодовую доходность 21.94%, а акции PHM немного отстают с 21.36%.


NVR

С начала года

28.67%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

21.45%

1 год

44.74%

5 лет (среднегодовая)

19.58%

10 лет (среднегодовая)

21.94%

PHM

С начала года

26.33%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

13.89%

1 год

48.57%

5 лет (среднегодовая)

28.71%

10 лет (среднегодовая)

21.36%

Фундаментальные показатели


NVRPHM
Рыночная капитализация$27.57B$26.26B
EPS$488.70$13.54
Цена/прибыль18.429.46
PEG коэффициент4.890.33
Общая выручка (12 мес.)$9.98B$17.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.44B$5.11B
EBITDA (12 мес.)$2.07B$3.80B

Основные характеристики


NVRPHM
Коэф-т Шарпа1.941.60
Коэф-т Сортино2.662.23
Коэф-т Омега1.331.28
Коэф-т Кальмара4.193.31
Коэф-т Мартина10.477.72
Индекс Язвы4.27%6.29%
Дневная вол-ть23.06%30.40%
Макс. просадка-97.91%-92.40%
Текущая просадка-9.24%-12.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NVR и PHM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.941.60
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.662.23
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.28
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.193.31
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 10.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.477.72
NVR
PHM

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHM равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
1.60
NVR
PHM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и PHM

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHM
PulteGroup, Inc.
0.62%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%0.74%

Просадки

Сравнение просадок NVR и PHM

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.24%
-12.94%
NVR
PHM

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и PHM

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 5.68%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.68%
7.87%
NVR
PHM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию