PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NVR и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.75%
14.68%
NVR
DHI

Доходность по периодам

С начала года, NVR показывает доходность 28.56%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 8.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVR имеют среднегодовую доходность 22.07%, а акции DHI немного отстают с 21.80%.


NVR

С начала года

28.56%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

20.68%

1 год

44.13%

5 лет (среднегодовая)

19.59%

10 лет (среднегодовая)

22.07%

DHI

С начала года

8.21%

1 месяц

-12.22%

6 месяцев

13.27%

1 год

29.75%

5 лет (среднегодовая)

26.12%

10 лет (среднегодовая)

21.80%

Фундаментальные показатели


NVRDHI
Рыночная капитализация$27.57B$52.39B
EPS$488.70$14.34
Цена/прибыль18.4211.38
PEG коэффициент4.890.59
Общая выручка (12 мес.)$9.98B$36.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.44B$9.54B
EBITDA (12 мес.)$2.07B$6.22B

Основные характеристики


NVRDHI
Коэф-т Шарпа1.850.86
Коэф-т Сортино2.561.35
Коэф-т Омега1.321.18
Коэф-т Кальмара4.001.56
Коэф-т Мартина10.193.39
Индекс Язвы4.19%8.30%
Дневная вол-ть23.07%32.84%
Макс. просадка-97.91%-88.85%
Текущая просадка-9.31%-17.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NVR и DHI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.850.86
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.561.35
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.18
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.001.56
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.193.39
NVR
DHI

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа DHI равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
0.86
NVR
DHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и DHI

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.
0.80%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%0.67%

Просадки

Сравнение просадок NVR и DHI

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.31%
-17.03%
NVR
DHI

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и DHI

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 5.64%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
10.08%
NVR
DHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию