PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NVRDHI
Дох-ть с нач. г.30.07%6.89%
Дох-ть за 1 год44.75%26.33%
Дох-ть за 3 года20.18%19.41%
Дох-ть за 5 лет20.50%26.09%
Дох-ть за 10 лет22.11%22.19%
Коэф-т Шарпа2.191.00
Коэф-т Сортино2.991.53
Коэф-т Омега1.381.20
Коэф-т Кальмара5.401.84
Коэф-т Мартина12.784.18
Индекс Язвы3.99%7.93%
Дневная вол-ть23.27%33.20%
Макс. просадка-97.91%-88.85%
Текущая просадка-8.25%-18.04%

Фундаментальные показатели


NVRDHI
Рыночная капитализация$27.92B$52.44B
EPS$488.52$14.33
Цена/прибыль18.6611.29
PEG коэффициент4.890.60
Общая выручка (12 мес.)$9.98B$36.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.44B$9.54B
EBITDA (12 мес.)$1.84B$6.24B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NVR и DHI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVR и DHI

С начала года, NVR показывает доходность 30.07%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 6.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVR имеют среднегодовую доходность 22.11%, а акции DHI немного впереди с 22.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.46%
2.67%
NVR
DHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 12.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.78
DHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DHI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DHI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DHI, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DHI, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.18

Сравнение коэффициента Шарпа NVR и DHI

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа DHI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
1.00
NVR
DHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и DHI

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.
0.99%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%0.67%

Просадки

Сравнение просадок NVR и DHI

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.25%
-18.04%
NVR
DHI

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и DHI

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 6.35%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
11.24%
NVR
DHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию