PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVR и DHI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности NVR и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33,856.02%
12,496.77%
NVR
DHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVR:

0.89

DHI:

-0.17

Коэф-т Сортино

NVR:

1.38

DHI:

-0.02

Коэф-т Омега

NVR:

1.17

DHI:

1.00

Коэф-т Кальмара

NVR:

1.14

DHI:

-0.19

Коэф-т Мартина

NVR:

3.93

DHI:

-0.57

Индекс Язвы

NVR:

5.31%

DHI:

10.20%

Дневная вол-ть

NVR:

23.41%

DHI:

33.21%

Макс. просадка

NVR:

-97.91%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

NVR:

-16.60%

DHI:

-28.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVR:

$25.95B

DHI:

$47.07B

EPS

NVR:

$488.63

DHI:

$14.33

Цена/прибыль

NVR:

17.33

DHI:

10.24

PEG коэффициент

NVR:

4.89

DHI:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

NVR:

$9.98B

DHI:

$36.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVR:

$2.44B

DHI:

$9.54B

EBITDA (12 мес.)

NVR:

$2.07B

DHI:

$6.10B

Доходность по периодам

С начала года, NVR показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -7.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVR имеют среднегодовую доходность 20.96%, а акции DHI немного отстают с 20.21%.


NVR

С начала года

18.23%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

8.53%

1 год

19.26%

5 лет

16.63%

10 лет

20.96%

DHI

С начала года

-7.38%

1 месяц

-14.41%

6 месяцев

-1.56%

1 год

-6.37%

5 лет

22.31%

10 лет

20.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.89-0.17
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.38-0.02
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.00
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14-0.19
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.93-0.57
NVR
DHI

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа DHI равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89
-0.17
NVR
DHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и DHI

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.
0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%0.67%

Просадки

Сравнение просадок NVR и DHI

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.60%
-28.99%
NVR
DHI

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и DHI

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 7.02%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.02%
9.52%
NVR
DHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab