PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с LEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NVRLEN
Дох-ть с нач. г.35.07%20.48%
Дох-ть за 1 год59.72%51.25%
Дох-ть за 3 года23.04%21.23%
Дох-ть за 5 лет22.58%27.08%
Дох-ть за 10 лет22.64%15.99%
Коэф-т Шарпа2.591.64
Коэф-т Сортино3.452.20
Коэф-т Омега1.441.29
Коэф-т Кальмара5.863.01
Коэф-т Мартина15.797.97
Индекс Язвы3.83%6.25%
Дневная вол-ть23.37%30.41%
Макс. просадка-97.91%-94.28%
Текущая просадка-4.72%-7.63%

Фундаментальные показатели


NVRLEN
Рыночная капитализация$28.37B$45.71B
EPS$488.84$15.31
Цена/прибыль18.9411.28
PEG коэффициент4.891.22
Общая выручка (12 мес.)$9.98B$36.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.44B$16.07B
EBITDA (12 мес.)$1.84B$5.38B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NVR и LEN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVR и LEN

С начала года, NVR показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью 20.48%. За последние 10 лет акции NVR превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 22.64% против 15.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.83%
12.57%
NVR
LEN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 15.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0015.79
LEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEN, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEN, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEN, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEN, с текущим значением в 7.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.97

Сравнение коэффициента Шарпа NVR и LEN

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа LEN равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
1.64
NVR
LEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и LEN

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation
1.13%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%0.40%

Просадки

Сравнение просадок NVR и LEN

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, примерно равная максимальной просадке LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и LEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.72%
-7.63%
NVR
LEN

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и LEN

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 6.43%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
8.98%
NVR
LEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию