PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVR с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVR с LEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVR (NVR, Inc.) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, NVR returned 13.55%/yr vs 8.58%/yr for LEN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVR и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVR показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у LEN с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции NVR превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 13.55% против 8.58% соответственно.

NVR

1 день
-1.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
-16.09%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-13.43%
3 года*
2.33%
5 лет*
4.93%
10 лет*
13.55%

LEN

1 день
-1.58%
1 месяц
6.05%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-32.14%
1 год
-14.57%
3 года*
-4.76%
5 лет*
0.65%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVR и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVR
NVR, Inc.		-16.09%-10.83%16.83%51.77%-21.94%44.83%7.13%56.28%-30.53%110.20%
LEN
Lennar Corporation		-12.12%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between NVR and LEN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.49

Over the past year, NVR and LEN have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

NVR:

$408.34

LEN:

$8.18

Коэффициент P/E

NVR:

14.99

LEN:

10.93

Коэффициент P/S

NVR:

1.92

LEN:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

NVR:

$9.66B

LEN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVR:

$2.17B

LEN:

$6.01B

EBITDA (12 мес.)

NVR:

$1.60B

LEN:

$2.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVR, Inc.

Lennar Corporation

Часто сравнивают с NVR:
NVR с DHINVR с KBHNVR с SKYNVR с VOONVR с LLYNVR с NWSNVR с PHM
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOOLEN с MTH

Доходность на риск

NVR vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVR
Ранг доходности на риск NVR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVR c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVRLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.39

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
-0.35

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.35

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-0.68

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVR vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEN равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVRLENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.32

-0.27

Просадки

Сравнение просадок NVR и LEN

Максимальная просадка NVR за все время составила -96.47%, примерно равная максимальной просадке LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVRLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.47%

-94.28%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.88%

-41.39%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-54.51%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.94%

-54.51%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-58.80%

+12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.34%

-50.55%

+12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.55%

-26.28%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.15%

21.38%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и LEN

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 6.92%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVRLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

10.10%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

26.46%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.24%

37.21%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.54%

34.45%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.94%

37.23%

-5.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и LEN

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.24%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
NVR
NVR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.83B
9.37B
(NVR) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVR и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVR, Inc. и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
19.6%
16.3%
Активы портфеля
NVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

NVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

NVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

NVR and LEN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN has higher volatility (10.10%) compared to NVR (6.92%). In terms of maximum drawdown, NVR dropped -96.47% vs LEN's -94.28%.

LEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVR и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор