PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с LEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NVR и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.45%
8.86%
NVR
LEN

Доходность по периодам

С начала года, NVR показывает доходность 28.67%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью 14.97%. За последние 10 лет акции NVR превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 21.94% против 14.82% соответственно.


NVR

С начала года

28.67%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

21.45%

1 год

44.74%

5 лет (среднегодовая)

19.58%

10 лет (среднегодовая)

21.94%

LEN

С начала года

14.97%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

8.86%

1 год

34.46%

5 лет (среднегодовая)

25.20%

10 лет (среднегодовая)

14.82%

Фундаментальные показатели


NVRLEN
Рыночная капитализация$27.57B$45.33B
EPS$488.70$15.05
Цена/прибыль18.4211.18
PEG коэффициент4.891.19
Общая выручка (12 мес.)$9.98B$36.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.44B$16.07B
EBITDA (12 мес.)$2.07B$5.41B

Основные характеристики


NVRLEN
Коэф-т Шарпа1.941.13
Коэф-т Сортино2.661.61
Коэф-т Омега1.331.21
Коэф-т Кальмара4.192.08
Коэф-т Мартина10.475.06
Индекс Язвы4.27%6.81%
Дневная вол-ть23.06%30.61%
Макс. просадка-97.91%-94.28%
Текущая просадка-9.24%-11.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NVR и LEN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.941.13
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.661.61
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.21
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.192.08
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 10.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.475.06
NVR
LEN

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа LEN равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
1.13
NVR
LEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и LEN

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation
1.18%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%0.40%

Просадки

Сравнение просадок NVR и LEN

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, примерно равная максимальной просадке LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и LEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.24%
-11.85%
NVR
LEN

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и LEN

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 5.68%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.68%
8.25%
NVR
LEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию