PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с KBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NVR и KBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и KB Home (KBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.68%
12.47%
NVR
KBH

Доходность по периодам

С начала года, NVR показывает доходность 28.56%, что значительно выше, чем у KBH с доходностью 26.52%. За последние 10 лет акции NVR превзошли акции KBH по среднегодовой доходности: 22.07% против 17.27% соответственно.


NVR

С начала года

28.56%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

20.68%

1 год

44.13%

5 лет (среднегодовая)

19.59%

10 лет (среднегодовая)

22.07%

KBH

С начала года

26.52%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

12.47%

1 год

49.01%

5 лет (среднегодовая)

19.85%

10 лет (среднегодовая)

17.27%

Фундаментальные показатели


NVRKBH
Рыночная капитализация$27.57B$5.72B
EPS$488.70$7.79
Цена/прибыль18.4210.01
PEG коэффициент4.890.63
Общая выручка (12 мес.)$9.98B$6.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.44B$2.72B
EBITDA (12 мес.)$2.07B$822.89M

Основные характеристики


NVRKBH
Коэф-т Шарпа1.851.38
Коэф-т Сортино2.562.04
Коэф-т Омега1.321.24
Коэф-т Кальмара4.002.52
Коэф-т Мартина10.197.57
Индекс Язвы4.19%6.33%
Дневная вол-ть23.07%34.85%
Макс. просадка-97.91%-92.78%
Текущая просадка-9.31%-12.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NVR и KBH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c KBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.851.38
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.562.04
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.24
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.002.52
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.197.57
NVR
KBH

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа KBH равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и KBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
1.38
NVR
KBH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и KBH

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBH
KB Home
1.22%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%0.55%

Просадки

Сравнение просадок NVR и KBH

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и KBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.31%
-12.73%
NVR
KBH

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и KBH

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 5.64%, в то время как у KB Home (KBH) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
8.30%
NVR
KBH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и KBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию