PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с KBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NVRKBH
Дох-ть с нач. г.31.46%29.25%
Дох-ть за 1 год53.31%57.15%
Дох-ть за 3 года21.89%25.55%
Дох-ть за 5 лет21.95%21.47%
Дох-ть за 10 лет22.30%18.44%
Коэф-т Шарпа2.351.70
Коэф-т Сортино3.182.45
Коэф-т Омега1.401.29
Коэф-т Кальмара5.362.75
Коэф-т Мартина14.3610.12
Индекс Язвы3.86%5.93%
Дневная вол-ть23.55%35.24%
Макс. просадка-97.91%-92.78%
Текущая просадка-7.27%-10.84%

Фундаментальные показатели


NVRKBH
Рыночная капитализация$28.20B$6.01B
EPS$475.77$7.59
Цена/прибыль19.3410.53
PEG коэффициент4.890.63
Общая выручка (12 мес.)$9.98B$6.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.44B$2.72B
EBITDA (12 мес.)$1.84B$760.34M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NVR и KBH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVR и KBH

С начала года, NVR показывает доходность 31.46%, что значительно выше, чем у KBH с доходностью 29.25%. За последние 10 лет акции NVR превзошли акции KBH по среднегодовой доходности: 22.30% против 18.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.49%
15.57%
NVR
KBH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c KBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 5.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 14.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.36
KBH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBH, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBH, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBH, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBH, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.12

Сравнение коэффициента Шарпа NVR и KBH

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа KBH равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и KBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
1.70
NVR
KBH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и KBH

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBH
KB Home
1.13%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%0.55%

Просадки

Сравнение просадок NVR и KBH

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и KBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.27%
-10.84%
NVR
KBH

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и KBH

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 6.79%, в то время как у KB Home (KBH) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.79%
9.60%
NVR
KBH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVR и KBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию