Сравнение NVR с KBH
NVR (NVR, Inc.) and KBH (KB Home) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, NVR returned 13.55%/yr vs 15.23%/yr for KBH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVR и KBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVR показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у KBH с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции NVR уступали акциям KBH по среднегодовой доходности: 13.55% против 15.23% соответственно.
NVR
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -20.31%
- 1 год
- -13.43%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 13.55%
KBH
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -21.56%
- 1 год
- 0.53%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам NVR и KBH
Correlation
The correlation between NVR and KBH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.47 |
Over the past year, NVR and KBH have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NVR:
$17.92B
KBH:
$3.26B
NVR:
$408.34
KBH:
$5.38
NVR:
14.99
KBH:
9.50
NVR:
1.46
KBH:
1.86
NVR:
1.92
KBH:
0.57
NVR:
5.13
KBH:
0.72
NVR:
$9.66B
KBH:
$5.92B
NVR:
$2.17B
KBH:
$893.19M
NVR:
$1.60B
KBH:
$477.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVR vs. KBH — Ранг доходности на риск
NVR
KBH
Сравнение NVR c KBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVR | KBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.02 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.04 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVR | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.01 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.10 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.16 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NVR и KBH
Максимальная просадка NVR за все время составила -96.47%, примерно равная максимальной просадке KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и KBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVR | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -92.78% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.88% | -32.85% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -48.27% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -48.27% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -72.38% | +26.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.34% | -41.24% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -43.55% | +20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 13.83% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVR и KBH
Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 6.92%, в то время как у KB Home (KBH) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVR | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 9.74% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 26.25% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 36.64% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 38.09% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 44.67% | -12.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVR и KBH
NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVR и KBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVR и KBH
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
KBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
KBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 32.99M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
KBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 33.42M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVR and KBH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBH has higher volatility (9.74%) compared to NVR (6.92%). In terms of maximum drawdown, NVR dropped -96.47% vs KBH's -92.78%.
KBH currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVR и KBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор