Сравнение NVOX с XMAG
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. NVOX is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, NVOX returned -75.98% vs 24.36% for XMAG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.54%.
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -37.60% | -76.65% | -41.92% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.54% | 15.63% | -4.67% |
Correlation
The correlation between NVOX and XMAG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. XMAG — Ранг доходности на риск
NVOX
XMAG
Сравнение NVOX c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.35 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 14.99 | -16.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.20 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 1.10 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и XMAG
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -16.17% | -78.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -7.29% | -79.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -0.17% | -91.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -2.12% | -72.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.07% | 1.63% | +65.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и XMAG
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 2.80% | +14.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.89% | 8.64% | +70.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.59% | 11.10% | +92.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 15.10% | +88.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 15.10% | +88.58% |
Сравнение комиссий NVOX и XMAG
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и XMAG
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and XMAG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (17.62%) compared to XMAG (2.80%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs XMAG's -16.17%.
On 1-year performance, XMAG leads with 24.36% vs -75.98% for NVOX. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.36% return vs -75.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.35% for XMAG.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор