PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVOX с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOX с XMAG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. NVOX is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, NVOX returned -61.47% vs 20.23% for XMAG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности NVOX и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOX показывает доходность -16.22%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.34%.

NVOX

1 день
3.62%
1 месяц
36.36%
6 месяцев
-32.50%
С начала года
-16.22%
1 год
-61.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAG

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
9.96%
С начала года
12.34%
1 год
20.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOX и XMAG

2026 (YTD)20252024
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		-16.22%-76.65%-43.69%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.34%15.63%-4.94%

Correlation

The correlation between NVOX and XMAG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов NVOX и XMAG

Секторы
NVOX
XMAG

Здравоохранение

100.0%
13.7%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

4.6%

Финансовые услуги

-

17.2%

Промышленность

-

11.6%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

26.7%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Здравоохранение

NVOX
100.0%
XMAG
13.7%

Сырьевые материалы

NVOX

-

XMAG
2.6%

Коммуникационные услуги

NVOX

-

XMAG
3.0%

Потребительский циклический сектор

NVOX

-

XMAG
5.5%

Потребительский защитный сектор

NVOX

-

XMAG
6.9%

Энергетика

NVOX

-

XMAG
4.6%

Финансовые услуги

NVOX

-

XMAG
17.2%

Промышленность

NVOX

-

XMAG
11.6%

Недвижимость

NVOX

-

XMAG
2.6%

Технологии

NVOX

-

XMAG
26.7%

Коммунальные услуги

NVOX

-

XMAG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с NVOX:
NVOX с NVONVOX с SPMONVOX с QTUMNVOX с TSLGNVOX с BRKWNVOX с AMDGNVOX с QQQY
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с VTVXMAG с ^GSPC

Доходность на риск

NVOX vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOX
Ранг доходности на риск NVOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOX c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOXXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.72

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.48

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.30

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.79

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

12.02

-12.99

NVOX vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOX на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа XMAG равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOX и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVOX и XMAG

Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOXXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-16.17%

-78.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.84%

-7.29%

-75.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.13%

-2.78%

-86.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.35%

-2.05%

-73.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.07%

1.69%

+61.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOX и XMAG

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOXXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.84%

3.47%

+14.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.01%

9.47%

+68.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.27%

11.82%

+91.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.63%

15.08%

+86.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.63%

15.08%

+86.55%

Сравнение комиссий NVOX и XMAG

NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOX и XMAG

NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		0.00%0.00%0.00%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

NVOX and XMAG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOX has higher volatility (17.84%) compared to XMAG (3.47%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, XMAG leads with 20.23% vs -61.47% for NVOX. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 20.23% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.

XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for NVOX.

NVOX is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.35% for XMAG.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOX и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор