PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVOX с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVOX с WDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).

NVOX и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVOX и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVOX и WDTE

2026 (YTD)20252024
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		-54.23%-76.65%-41.92%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, NVOX показывает доходность -54.23%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью -2.77%.

NVOX

1 день
-2.05%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-54.23%
6 месяцев
-68.69%
1 год
-81.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с NVOX:
NVOX с NVONVOX с SPMONVOX с BRKWNVOX с GLDYNVOX с AMDGNVOX с ERXNVOX с QQQY
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY

Сравнение комиссий NVOX и WDTE

NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.

NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

NVOX vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOX
Ранг доходности на риск NVOX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOX c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOXWDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.91

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

1.15

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.20

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.23

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

4.92

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVOX vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа WDTE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOX и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOXWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.91

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.92

-1.75

Корреляция

Корреляция между NVOX и WDTE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOX и WDTE

NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%.

TTM202520242023
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%

Просадки

Сравнение просадок NVOX и WDTE

Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и WDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

NVOXWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-15.85%

-78.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.05%

-10.75%

-76.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.06%

-4.49%

-89.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.00%

-1.90%

-70.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.03%

2.68%

+55.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOX и WDTE

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVOXWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

4.81%

+14.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.41%

8.32%

+72.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.99%

13.62%

+94.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.21%

11.30%

+95.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.21%

11.30%

+95.91%