Сравнение NVOX с WDTE
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -75.98% vs 23.62% for WDTE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и WDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью 10.51%.
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -37.60% | -76.65% | -41.92% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.51% | 13.60% | -3.55% |
Correlation
The correlation between NVOX and WDTE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. WDTE — Ранг доходности на риск
NVOX
WDTE
Сравнение NVOX c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | WDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.45 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.10 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 15.23 | -16.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.31 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 1.33 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и WDTE
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и WDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -15.85% | -78.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -7.65% | -79.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -0.60% | -91.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -1.82% | -72.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.07% | 1.55% | +65.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и WDTE
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 2.31% | +15.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.89% | 8.49% | +70.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.59% | 10.27% | +93.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 11.33% | +92.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 11.33% | +92.35% |
Сравнение комиссий NVOX и WDTE
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и WDTE
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.65% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and WDTE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (17.62%) compared to WDTE (2.31%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs WDTE's -15.85%.
On 1-year performance, WDTE leads with 23.62% vs -75.98% for NVOX. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 23.62% return vs -75.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
WDTE has the higher dividend yield at 32.65%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while WDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 1.01% for WDTE.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и WDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор