PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVOX с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOX с WDTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -61.47% vs 17.91% for WDTE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.

Доходность

Сравнение доходности NVOX и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOX показывает доходность -16.22%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью 10.09%.

NVOX

1 день
3.62%
1 месяц
36.36%
6 месяцев
-32.50%
С начала года
-16.22%
1 год
-61.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
-0.43%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.50%
С начала года
10.09%
1 год
17.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOX и WDTE

2026 (YTD)20252024
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		-16.22%-76.65%-43.69%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.09%13.60%-3.45%

Correlation

The correlation between NVOX and WDTE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.30

Сравнение распределения секторов NVOX и WDTE

Секторы
NVOX
WDTE

Здравоохранение

100.0%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Здравоохранение

NVOX
100.0%
WDTE
8.3%

Сырьевые материалы

NVOX

-

WDTE
1.7%

Коммуникационные услуги

NVOX

-

WDTE
10.6%

Потребительский циклический сектор

NVOX

-

WDTE
9.9%

Потребительский защитный сектор

NVOX

-

WDTE
4.5%

Энергетика

NVOX

-

WDTE
3.1%

Финансовые услуги

NVOX

-

WDTE
11.1%

Промышленность

NVOX

-

WDTE
7.8%

Недвижимость

NVOX

-

WDTE
1.8%

Технологии

NVOX

-

WDTE
39.0%

Коммунальные услуги

NVOX

-

WDTE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с NVOX:
NVOX с NVONVOX с SPMONVOX с QTUMNVOX с TSLGNVOX с BRKWNVOX с AMDGNVOX с QQQY
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с MAGYWDTE с SPYIWDTE с TQQY

Доходность на риск

NVOX vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOX
Ранг доходности на риск NVOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOX c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOXWDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.63

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.17

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.35

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

10.51

-11.49

NVOX vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOX на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа WDTE равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOX и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVOX и WDTE

Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и WDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOXWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-15.85%

-78.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.84%

-7.65%

-75.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.13%

-0.98%

-88.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.35%

-1.83%

-73.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.07%

1.71%

+61.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOX и WDTE

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOXWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.84%

2.69%

+15.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.01%

9.31%

+68.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.27%

11.01%

+92.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.63%

11.42%

+90.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.63%

11.42%

+90.21%

Сравнение комиссий NVOX и WDTE

NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOX и WDTE

NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.32%.

ПозицияTTM202520242023
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		33.32%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

NVOX and WDTE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOX has higher volatility (17.84%) compared to WDTE (2.69%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs WDTE's -15.85%.

On 1-year performance, WDTE leads with 17.91% vs -61.47% for NVOX. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 17.91% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.

WDTE has the higher dividend yield at 33.32%, compared with 0.00% for NVOX.

NVOX is categorized as Leveraged Equities, while WDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 1.01% for WDTE.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOX и WDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор