Сравнение NVOX с ERX
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. NVOX is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past year, NVOX returned -67.66% vs 57.63% for ERX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -27.91%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 42.50%.
NVOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- -27.91%
- 6 месяцев
- -32.39%
- 1 год
- -67.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 44.57%
- 1 год
- 57.63%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- -9.47%
Сравнение доходности по годам NVOX и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -27.91% | -76.65% | -43.69% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 42.50% | 2.79% | -17.12% |
Correlation
The correlation between NVOX and ERX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. ERX — Ранг доходности на риск
NVOX
ERX
Сравнение NVOX c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.03 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 5.74 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и ERX
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -99.54% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | -28.49% | -54.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.65% | -92.81% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.82% | -67.10% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.00% | 10.06% | +50.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и ERX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 13.95% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.65% | 34.17% | +45.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.33% | 41.76% | +61.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.89% | 51.94% | +50.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.89% | 69.06% | +33.83% |
Сравнение комиссий NVOX и ERX
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и ERX
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.79% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and ERX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (23.32%) compared to ERX (13.95%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs ERX's -99.54%.
On 1-year performance, ERX leads with 57.63% vs -67.66% for NVOX. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 13.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ERX has performed better with a 57.63% return vs -67.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
ERX has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for NVOX.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор