Сравнение NVOX с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
NVOX и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NVOX и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVOX и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -54.23% | -76.65% | -41.92% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | -17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -54.23%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
NVOX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -54.23%
- 6 месяцев
- -68.69%
- 1 год
- -81.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVOX и ERX
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
NVOX vs. ERX — Ранг доходности на риск
NVOX
ERX
Сравнение NVOX c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 0.97 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.42 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.41 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 2.87 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.97 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | -0.09 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между NVOX и ERX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и ERX
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и ERX
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVOX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -99.54% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -35.17% | -51.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -91.33% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -66.78% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.03% | 17.26% | +40.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и ERX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVOX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 13.01% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.41% | 29.14% | +51.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.99% | 50.15% | +57.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.21% | 52.18% | +55.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.21% | 69.25% | +37.96% |