PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVOX с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOX с MSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -77.12% vs -95.49% for MSTX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVOX и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOX показывает доходность -42.21%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -54.94%.

NVOX

1 день
-4.31%
1 месяц
-12.27%
С начала года
-42.21%
6 месяцев
-35.19%
1 год
-77.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOX и MSTX

2026 (YTD)20252024
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		-42.21%-76.65%-41.92%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-89.06%-47.22%

Correlation

The correlation between NVOX and MSTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.15

The correlation between NVOX and MSTX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с NVOX:
NVOX с NVONVOX с SPMONVOX с QTUMNVOX с TSLGNVOX с GLDYNVOX с AMDGNVOX с BRKW
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

NVOX vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOX
Ранг доходности на риск NVOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOX c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOXMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.68

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
-2.10

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.78

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.99

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-1.27

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVOX vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOX на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTX равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOX и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOXMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.42

-0.37

Просадки

Сравнение просадок NVOX и MSTX

Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOXMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-98.66%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.05%

-96.62%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.50%

-98.61%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.32%

-69.94%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.88%

75.26%

-8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOX и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) составляет 15.71%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.64%. Это указывает на то, что NVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOXMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

39.64%

-23.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.61%

112.57%

-33.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.37%

140.09%

-36.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.59%

167.46%

-63.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.59%

167.46%

-63.87%

Сравнение комиссий NVOX и MSTX

И NVOX, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOX и MSTX

Ни NVOX, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVOX and MSTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (39.64%) compared to NVOX (15.71%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs MSTX's -98.66%.

On 1-year performance, NVOX leads with -77.12% vs -95.49% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, NVOX has been the lower-risk option at 15.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVOX has performed better with a -77.12% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVOX and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.

NVOX and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOX и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор