PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVOX с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOX с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. NVOX is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, NVOX returned -75.98% vs 84.57% for GUSH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности NVOX и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.

NVOX

1 день
7.98%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-37.60%
6 месяцев
-31.70%
1 год
-75.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOX и GUSH

2026 (YTD)20252024
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		-37.60%-76.65%-41.92%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-15.38%

Correlation

The correlation between NVOX and GUSH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с NVOX:
NVOX с NVONVOX с SPMONVOX с QTUMNVOX с TSLGNVOX с GLDYNVOX с AMDGNVOX с BRKW
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

NVOX vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOX
Ранг доходности на риск NVOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOX c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOXGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.54

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
1.98

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.94

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

6.75

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVOX vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOX и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOXGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.54

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

-0.44

-0.35

Просадки

Сравнение просадок NVOX и GUSH

Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOXGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-99.98%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.05%

-28.94%

-58.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.90%

-99.79%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.36%

-92.92%

+18.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.07%

12.58%

+54.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOX и GUSH

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) составляет 17.62%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что NVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOXGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.62%

20.18%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.89%

43.32%

+35.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.59%

55.49%

+48.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.68%

68.21%

+35.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.68%

93.70%

+9.98%

Сравнение комиссий NVOX и GUSH

NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOX и GUSH

NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVOX and GUSH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.18%) compared to NVOX (17.62%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, GUSH leads with 84.57% vs -75.98% for NVOX. On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. On volatility, NVOX has been the lower-risk option at 17.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 84.57% return vs -75.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for NVOX.

They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOX и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор