Сравнение NVOX с GSG
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. NVOX is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, NVOX returned -61.47% vs 37.41% for GSG. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -16.22%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
NVOX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 36.36%
- 6 месяцев
- -32.50%
- С начала года
- -16.22%
- 1 год
- -61.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам NVOX и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -16.22% | -76.65% | -43.69% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 3.67% |
Correlation
The correlation between NVOX and GSG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. GSG — Ранг доходности на риск
NVOX
GSG
Сравнение NVOX c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.00 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.66 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и GSG
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -89.62% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | -18.81% | -64.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.13% | -59.56% | -29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.35% | -63.68% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.07% | 5.63% | +57.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и GSG
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 7.17% | +10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.01% | 21.54% | +56.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.27% | 23.48% | +79.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.63% | 22.80% | +78.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 22.00% | +79.63% |
Сравнение комиссий NVOX и GSG
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и GSG
Ни NVOX, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVOX and GSG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (17.84%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs -61.47% for NVOX. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
NVOX and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор