PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVOX с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOX с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. NVOX is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, NVOX returned -61.47% vs 31.86% for DBC. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности NVOX и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOX показывает доходность -16.22%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.

NVOX

1 день
3.62%
1 месяц
36.36%
6 месяцев
-32.50%
С начала года
-16.22%
1 год
-61.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOX и DBC

2026 (YTD)20252024
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		-16.22%-76.65%-43.69%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.46%

Correlation

The correlation between NVOX and DBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с NVOX:
NVOX с NVONVOX с SPMONVOX с QTUMNVOX с TSLGNVOX с BRKWNVOX с AMDGNVOX с QQQY
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

NVOX vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOX
Ранг доходности на риск NVOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOX c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOXDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.70

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.31

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.94

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

6.62

-7.60

NVOX vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOX на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOX и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVOX и DBC

Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOXDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-76.36%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.84%

-16.54%

-66.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.13%

-26.37%

-62.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.35%

-46.12%

-29.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.07%

4.82%

+58.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOX и DBC

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOXDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.84%

6.03%

+11.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.01%

16.71%

+61.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.27%

18.85%

+84.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.63%

19.29%

+82.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.63%

17.80%

+83.83%

Сравнение комиссий NVOX и DBC

NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOX и DBC

NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVOX and DBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOX has higher volatility (17.84%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs DBC's -76.36%.

On 1-year performance, DBC leads with 31.86% vs -61.47% for NVOX. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBC has performed better with a 31.86% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for NVOX.

NVOX is categorized as Leveraged Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOX и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор