PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVOX с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOX с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. NVOX is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, NVOX returned -61.47% vs 33.20% for COMT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности NVOX и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOX показывает доходность -16.22%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.

NVOX

1 день
3.62%
1 месяц
36.36%
6 месяцев
-32.50%
С начала года
-16.22%
1 год
-61.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOX и COMT

2026 (YTD)20252024
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		-16.22%-76.65%-43.69%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%2.74%

Correlation

The correlation between NVOX and COMT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с NVOX:
NVOX с NVONVOX с SPMONVOX с QTUMNVOX с TSLGNVOX с BRKWNVOX с AMDGNVOX с QQQY
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

NVOX vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOX
Ранг доходности на риск NVOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOX c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOXCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.55

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.13

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.90

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

6.35

-7.32

NVOX vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOX на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOX и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVOX и COMT

Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOXCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-51.89%

-42.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.84%

-17.57%

-65.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.13%

-11.28%

-77.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.35%

-23.95%

-51.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.07%

5.24%

+57.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOX и COMT

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOXCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.84%

5.91%

+11.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.01%

19.67%

+58.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.27%

21.54%

+81.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.63%

21.20%

+80.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.63%

18.85%

+82.78%

Сравнение комиссий NVOX и COMT

NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOX и COMT

NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
NVOX
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVOX and COMT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOX has higher volatility (17.84%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 33.20% vs -61.47% for NVOX. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 33.20% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for NVOX.

NVOX is categorized as Leveraged Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOX и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор