PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVOH с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOH с VXUS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. NVOH is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past year, NVOH returned -16.84% vs 23.83% for VXUS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности NVOH и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOH показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 11.12%.

NVOH

1 день
-1.96%
1 месяц
15.70%
6 месяцев
-15.26%
С начала года
4.29%
1 год
-16.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.79%
6 месяцев
6.60%
С начала года
11.12%
1 год
23.83%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOH и VXUS

2026 (YTD)2025
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		4.29%-43.79%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%30.86%

Correlation

The correlation between NVOH and VXUS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с BPHNVOH с JHIDNVOH с DWXNVOH с FDTNVOH с EISNVOH с IDOGNVOH с ARMH
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

NVOH vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 77
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOH c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOHVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.44

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.00

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.12

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

7.93

-8.49

NVOH vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOH на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOH и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVOH и VXUS

Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOHVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-35.97%

-25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.22%

-11.27%

-34.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.12%

-4.24%

-40.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.05%

-8.17%

-30.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.81%

3.01%

+26.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOH и VXUS

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOHVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.32%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.79%

14.80%

+20.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.29%

16.65%

+32.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.04%

16.31%

+31.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.04%

17.00%

+31.04%

Сравнение комиссий NVOH и VXUS

NVOH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOH и VXUS

Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности VXUS в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		6.20%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.62%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

NVOH and VXUS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOH has higher volatility (9.21%) compared to VXUS (5.32%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs VXUS's -35.97%.

On 1-year performance, VXUS leads with 23.83% vs -16.84% for NVOH. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 23.83% return vs -16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for NVOH.

NVOH has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 2.62% for VXUS.

NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: Precidian and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOH и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор