Сравнение NVOH с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
NVOH и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVOH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 2 янв. 2025 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NVOH и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVOH и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -24.75% | -42.98% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 33.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.
NVOH
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -34.28%
- 1 год
- -46.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVOH и RODM
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
NVOH vs. RODM — Ранг доходности на риск
NVOH
RODM
Сравнение NVOH c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 2.41 | -3.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | 3.15 | -4.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.49 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.48 | -4.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 16.44 | -17.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 2.41 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.98 | 0.50 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между NVOH и RODM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и RODM
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности RODM в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.56% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и RODM
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVOH | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -35.98% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -9.40% | -43.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -3.14% | -57.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -6.46% | -29.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 1.99% | +29.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и RODM
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVOH | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.20% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 7.95% | +29.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 13.39% | +39.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 13.42% | +37.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 15.21% | +35.83% |