PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVOH с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOH с IPOS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. NVOH is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past year, NVOH returned -16.84% vs 48.80% for IPOS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности NVOH и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOH показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 33.99%.

NVOH

1 день
-1.96%
1 месяц
15.70%
6 месяцев
-15.26%
С начала года
4.29%
1 год
-16.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
-2.71%
1 месяц
-7.93%
6 месяцев
22.32%
С начала года
33.99%
1 год
48.80%
3 года*
14.17%
5 лет*
-8.08%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOH и IPOS

2026 (YTD)2025
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		4.29%-43.79%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		33.99%36.79%

Correlation

The correlation between NVOH and IPOS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с BPHNVOH с JHIDNVOH с DWXNVOH с FDTNVOH с EISNVOH с IDOGNVOH с ARMH
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT

Доходность на риск

NVOH vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 77
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOH c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOHIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.45

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.00

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.86

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

8.12

-8.69

NVOH vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOH на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOH и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVOH и IPOS

Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOHIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-73.09%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.22%

-17.17%

-29.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.12%

-43.06%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.05%

-32.05%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.81%

6.03%

+23.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOH и IPOS

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) составляет 9.21%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что NVOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOHIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

11.79%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.79%

31.06%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.29%

33.73%

+15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.04%

28.16%

+19.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.04%

24.52%

+23.52%

Сравнение комиссий NVOH и IPOS

NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOH и IPOS

Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности IPOS в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.35%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		6.20%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVOH and IPOS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (11.79%) compared to NVOH (9.21%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs IPOS's -73.09%.

On 1-year performance, IPOS leads with 48.80% vs -16.84% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NVOH has been the lower-risk option at 9.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 48.80% return vs -16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

NVOH has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 0.35% for IPOS.

They also come from different issuers: Precidian and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOH и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор