Сравнение NVOH с IMOM
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). NVOH is actively managed, while IMOM is passively managed. Over the past year, NVOH returned -16.84% vs 25.28% for IMOM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и IMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 6.40%.
NVOH
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 15.70%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMOM
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -7.53%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам NVOH и IMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.29% | -43.79% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 6.40% | 44.70% |
Correlation
The correlation between NVOH and IMOM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. IMOM — Ранг доходности на риск
NVOH
IMOM
Сравнение NVOH c IMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | IMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.63 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 5.72 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и IMOM
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и IMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -45.74% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -15.61% | -30.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.12% | -12.08% | -33.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -14.09% | -24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.81% | 4.43% | +25.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и IMOM
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 6.93% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 18.84% | +16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.29% | 21.27% | +28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 20.18% | +27.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.04% | 20.24% | +27.80% |
Сравнение комиссий NVOH и IMOM
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и IMOM
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности IMOM в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.38% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.20% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and IMOM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (9.21%) compared to IMOM (6.93%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs IMOM's -45.74%.
On 1-year performance, IMOM leads with 25.28% vs -16.84% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IMOM has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMOM has performed better with a 25.28% return vs -16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.
NVOH has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 2.38% for IMOM.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IMOM is Momentum. They also come from different issuers: Precidian and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.38% for IMOM.
IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и IMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор