Сравнение NVOH с GSG
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. NVOH is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, NVOH returned -17.09% vs 37.41% for GSG. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
NVOH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 19.17%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам NVOH и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.37% | -43.79% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 4.96% |
Correlation
The correlation between NVOH and GSG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. GSG — Ранг доходности на риск
NVOH
GSG
Сравнение NVOH c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.00 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.66 | -7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и GSG
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -89.62% | +28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -18.81% | -27.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.02% | -59.56% | +15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.03% | -63.68% | +24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.77% | 5.63% | +24.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и GSG
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 7.17% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 21.54% | +14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.26% | 23.48% | +25.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.07% | 22.80% | +25.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.07% | 22.00% | +26.07% |
Сравнение комиссий NVOH и GSG
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и GSG
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.08% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and GSG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (8.90%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs -17.09% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs -17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
NVOH has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 0.00% for GSG.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Precidian and iShares. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор