Сравнение NVOH с DWMF
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -17.09% vs 11.25% for DWMF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и DWMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 5.05%.
NVOH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 19.17%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.37% | -43.79% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 5.05% | 24.05% |
Correlation
The correlation between NVOH and DWMF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. DWMF — Ранг доходности на риск
NVOH
DWMF
Сравнение NVOH c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.29 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 3.41 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и DWMF
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и DWMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -29.72% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -8.74% | -37.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.02% | -4.23% | -39.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.03% | -3.90% | -35.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.77% | 3.31% | +26.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и DWMF
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 4.26% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 10.02% | +25.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.26% | 11.93% | +37.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.07% | 11.43% | +36.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.07% | 14.14% | +33.93% |
Сравнение комиссий NVOH и DWMF
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и DWMF
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности DWMF в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.12% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.08% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and DWMF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (8.90%) compared to DWMF (4.26%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs DWMF's -29.72%.
On 1-year performance, DWMF leads with 11.25% vs -17.09% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DWMF has performed better with a 11.25% return vs -17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for DWMF.
NVOH has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 3.12% for DWMF.
They also come from different issuers: Precidian and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.38% for DWMF.
DWMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и DWMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор