Сравнение NVOH с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
NVOH и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVOH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 2 янв. 2025 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NVOH и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVOH и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -24.75% | -42.98% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
NVOH
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -34.28%
- 1 год
- -46.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVOH и DWMF
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
NVOH vs. DWMF — Ранг доходности на риск
NVOH
DWMF
Сравнение NVOH c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 1.45 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | 2.11 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.28 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 8.63 | -10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.45 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.98 | 0.54 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между NVOH и DWMF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и DWMF
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.56% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и DWMF
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVOH | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -29.72% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -8.74% | -44.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -4.47% | -55.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -3.88% | -32.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 2.31% | +28.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и DWMF
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVOH | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.56% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 8.43% | +29.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 13.73% | +38.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 11.20% | +39.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 14.16% | +36.88% |