Сравнение NVOH с DWMF
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -36.21% vs 8.52% for DWMF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и DWMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 2.74%.
NVOH
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -36.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -10.34% | -42.98% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.74% | 24.29% |
Correlation
The correlation between NVOH and DWMF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. DWMF — Ранг доходности на риск
NVOH
DWMF
Сравнение NVOH c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.98 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2.85 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.78 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.51 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и DWMF
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и DWMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -29.72% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -8.74% | -44.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | -6.33% | -46.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -3.90% | -34.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | 3.00% | +33.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и DWMF
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 3.33% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | 8.77% | +27.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.53% | 11.02% | +38.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 11.23% | +37.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 14.11% | +34.97% |
Сравнение комиссий NVOH и DWMF
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и DWMF
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DWMF в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.90% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 3.82% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and DWMF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (7.97%) compared to DWMF (3.33%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs DWMF's -29.72%.
On 1-year performance, DWMF leads with 8.52% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DWMF has performed better with a 8.52% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for DWMF.
NVOH has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.90% for DWMF.
They also come from different issuers: Precidian and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.38% for DWMF.
DWMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и DWMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор