Сравнение NVOH с COMT
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. NVOH is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, NVOH returned -0.83% vs 33.46% for COMT. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%.
NVOH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.41%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -8.48%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -34.44%
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $69.56K | $52.93K | $51.26K |
Сравнение доходности по годам NVOH и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -8.48% | -43.79% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 5.00% |
Correlation
The correlation between NVOH and COMT is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. COMT — Ранг доходности на риск
NVOH
COMT
Сравнение NVOH c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.91 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 5.84 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и COMT
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -51.89% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.93% | -17.57% | -23.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.84% | -11.75% | -40.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -23.89% | -15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.64% | 5.75% | +16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и COMT
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 5.13% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 18.95% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.33% | 21.64% | +23.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.25% | 21.09% | +27.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.25% | 18.86% | +29.39% |
Сравнение комиссий NVOH и COMT
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и COMT
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности COMT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 7.06% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and COMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (13.61%) compared to COMT (5.13%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs COMT's -51.89%.
On 1-year performance, COMT leads with 33.46% vs -0.83% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMT has performed better with a 33.46% return vs -0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
NVOH has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 5.98% for COMT.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Precidian and iShares. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор