Сравнение NVOH с BNO
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. NVOH is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, NVOH returned -16.84% vs 59.57% for BNO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. NVOH charges 0.19%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 71.96%.
NVOH
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 15.70%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 11.98%
- 6 месяцев
- 63.20%
- С начала года
- 71.96%
- 1 год
- 59.57%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам NVOH и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.29% | -43.79% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 71.96% | -7.99% |
Correlation
The correlation between NVOH and BNO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. BNO — Ранг доходности на риск
NVOH
BNO
Сравнение NVOH c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.74 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 5.01 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и BNO
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -87.06% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -34.46% | -11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.12% | -19.01% | -26.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -40.05% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.81% | 11.93% | +17.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и BNO
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) составляет 9.21%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что NVOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 14.78% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 39.30% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.29% | 42.92% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 36.14% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.04% | 36.79% | +11.25% |
Сравнение комиссий NVOH и BNO
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и BNO
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.20% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and BNO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.78%) compared to NVOH (9.21%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 59.57% vs -16.84% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NVOH has been the lower-risk option at 9.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 59.57% return vs -16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
NVOH has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 0.00% for BNO.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Precidian and USCF Investments. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор