Сравнение NVOH с BNO
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. NVOH is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, NVOH returned -36.21% vs 88.71% for BNO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
NVOH
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -36.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам NVOH и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -10.34% | -42.98% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -9.09% |
Correlation
The correlation between NVOH and BNO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. BNO — Ранг доходности на риск
NVOH
BNO
Сравнение NVOH c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.36 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.99 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 9.39 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.15 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.14 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и BNO
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -87.06% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -17.87% | -35.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | -12.72% | -40.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -40.16% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | 9.48% | +26.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и BNO
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) составляет 7.97%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что NVOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 14.12% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | 36.21% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.53% | 41.56% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 35.40% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 36.69% | +12.39% |
Сравнение комиссий NVOH и BNO
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и BNO
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 3.82% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and BNO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.12%) compared to NVOH (7.97%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NVOH has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
NVOH has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for BNO.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Precidian and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор