Сравнение NVOH с BNO
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. NVOH is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, NVOH returned -22.77% vs 43.47% for BNO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NVOH charges 0.19%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 47.88%.
NVOH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.60%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -22.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 45.90%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам NVOH и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -0.97% | -43.79% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 47.88% | -7.99% |
Correlation
The correlation between NVOH and BNO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. BNO — Ранг доходности на риск
NVOH
BNO
Сравнение NVOH c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.35 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 4.51 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и BNO
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -87.06% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -32.25% | -13.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.89% | -30.35% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -40.09% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.21% | 9.66% | +19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и BNO
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) составляет 11.15%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что NVOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 11.84% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.97% | 37.59% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 41.00% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 35.72% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 36.70% | +12.04% |
Сравнение комиссий NVOH и BNO
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и BNO
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.53% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and BNO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.84%) compared to NVOH (11.15%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 43.47% vs -22.77% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NVOH has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 43.47% return vs -22.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
NVOH has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 0.00% for BNO.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Precidian and USCF Investments. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор