Сравнение NVO с YCS
NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, NVO returned 8.66%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.99% соответственно.
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам NVO и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between NVO and YCS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.02 |
The correlation between NVO and YCS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. YCS — Ранг доходности на риск
NVO
YCS
Сравнение NVO c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.61 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 11.41 | -12.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и YCS
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -49.56% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -8.30% | -40.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -23.05% | -51.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -27.32% | -47.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -27.32% | -47.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.59% | 0.00% | -62.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -19.80% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.66% | 2.62% | +29.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и YCS
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 2.47% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.48% | 11.85% | +25.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 16.54% | +35.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.56% | 21.09% | +17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 18.70% | +13.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и YCS
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVO and YCS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (8.89%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs YCS's -49.56%.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор