Сравнение NVO с YCS
NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, NVO returned 6.21%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 6.21% против 12.34% соответственно.
NVO
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -14.57%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- -38.01%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 6.21%
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам NVO и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -14.57% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between NVO and YCS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.02 |
The correlation between NVO and YCS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. YCS — Ранг доходности на риск
NVO
YCS
Сравнение NVO c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.97 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 12.40 | -13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.92 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.12 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.65 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и YCS
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -49.56% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -8.30% | -46.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -23.05% | -51.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -27.32% | -47.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -27.32% | -47.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.48% | 0.00% | -69.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -19.93% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.88% | 2.66% | +34.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и YCS
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 2.75% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.83% | 12.32% | +25.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 17.27% | +34.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.21% | 21.10% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.49% | 19.01% | +13.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и YCS
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.29% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVO and YCS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (7.84%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs YCS's -49.56%.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор