PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVO с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, NVO returned 8.66%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.47% соответственно.

NVO

1 день
1.82%
1 месяц
18.21%
6 месяцев
-6.72%
С начала года
4.72%
1 год
-19.63%
3 года*
-11.59%
5 лет*
5.24%
10 лет*
8.66%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		4.72%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between NVO and XLE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.20

The correlation between NVO and XLE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

NVO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.75

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.32

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.45

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

6.58

-7.20

NVO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVO и XLE

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-71.26%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.17%

-14.98%

-34.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-20.14%

-54.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-26.04%

-48.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-66.81%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.59%

-8.20%

-54.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.88%

-17.95%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.66%

5.57%

+26.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и XLE

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

6.10%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.48%

16.65%

+20.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

20.96%

+30.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.56%

25.87%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.61%

29.58%

+3.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и XLE

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		3.50%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

NVO and XLE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (8.89%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор