Сравнение NVO с VICI
NVO (Novo Nordisk A/S) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, NVO returned 2.92%/yr vs 2.53%/yr for VICI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 3.07%.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVO и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 8.82% |
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between NVO and VICI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
VICI:
$30.47B
NVO:
DKK 27.42
VICI:
$2.92
NVO:
10.34
VICI:
9.77
NVO:
0.44
VICI:
0.55
NVO:
3.85
VICI:
7.49
NVO:
6.21
VICI:
1.08
NVO:
DKK 327.80B
VICI:
$4.05B
NVO:
DKK 268.30B
VICI:
$3.01B
NVO:
DKK 181.54B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. VICI — Ранг доходности на риск
NVO
VICI
Сравнение NVO c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.40 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.67 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и VICI
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -60.21% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -17.88% | -36.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -17.88% | -56.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -18.61% | -56.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -11.98% | -56.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -8.18% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 10.61% | +27.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и VICI
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 5.69% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 12.90% | +25.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 16.83% | +35.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 21.00% | +17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 29.27% | +3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и VICI
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности VICI в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и VICI
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and VICI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs VICI's -60.21%.
VICI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор