Сравнение NVO с UCO
NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, NVO returned 6.56%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 6.56% против -11.98% соответственно.
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам NVO и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between NVO and UCO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.12 |
The correlation between NVO and UCO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. UCO — Ранг доходности на риск
NVO
UCO
Сравнение NVO c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.34 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.32 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.03 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.36 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | -0.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.34 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и UCO
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -99.95% | +25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -34.77% | -20.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -50.38% | -24.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -67.24% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -98.75% | +24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.21% | -99.26% | +31.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -85.49% | +67.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.98% | 18.34% | +18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и UCO
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 8.89%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 20.99% | -12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 46.57% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 57.26% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.25% | 59.81% | -21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 71.35% | -38.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и UCO
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVO and UCO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор