Сравнение NVO с TXRH
NVO (Novo Nordisk A/S) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 15.75%/yr for TXRH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 7.56% против 15.75% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
TXRH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам NVO и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.00% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between NVO and TXRH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
TXRH:
$11.10B
NVO:
DKK 27.42
TXRH:
$6.26
NVO:
10.34
TXRH:
26.82
NVO:
0.44
TXRH:
1.67
NVO:
3.85
TXRH:
1.84
NVO:
DKK 327.80B
TXRH:
$6.06B
NVO:
DKK 268.30B
TXRH:
$1.14B
NVO:
DKK 181.54B
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. TXRH — Ранг доходности на риск
NVO
TXRH
Сравнение NVO c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.44 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.76 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и TXRH
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -76.59% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -19.61% | -34.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -24.82% | -49.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -30.45% | -44.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -58.04% | -16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -15.97% | -52.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -16.15% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 11.33% | +26.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и TXRH
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 9.74% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 22.59% | +15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 29.28% | +22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 30.59% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 35.61% | -3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и TXRH
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности TXRH в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и TXRH
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and TXRH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to TXRH (9.74%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs TXRH's -76.59%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор