PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с HEI-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с HEI-A

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) and HEI-A (HEICO Corporation) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 24.98%/yr for HEI-A. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и HEI-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и HEICO Corporation (HEI-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у HEI-A с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям HEI-A по среднегодовой доходности: 7.56% против 24.98% соответственно.

NVO

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-42.47%
3 года*
-15.59%
5 лет*
2.92%
10 лет*
7.56%

HEI-A

1 день
-1.58%
1 месяц
11.05%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
2.08%
1 год
3.57%
3 года*
23.55%
5 лет*
13.77%
10 лет*
24.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и HEI-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-10.74%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
HEI-A
HEICO Corporation		-2.07%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%

Correlation

The correlation between NVO and HEI-A is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$195.21B

HEI-A:

$34.85B

EPS

NVO:

DKK 27.42

HEI-A:

$5.60

Коэффициент P/E

NVO:

10.34

HEI-A:

44.13

Коэффициент PEG

NVO:

0.44

HEI-A:

1.99

Коэффициент P/S

NVO:

3.85

HEI-A:

7.09

Коэффициент P/B

NVO:

6.21

HEI-A:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

DKK 327.80B

HEI-A:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

DKK 268.30B

HEI-A:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

NVO:

DKK 181.54B

HEI-A:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

HEICO Corporation

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN
Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HEIHEI-A с HWMHEI-A с SPYHEI-A с COSTHEI-A с LMTHEI-A с CWHEI-A с CMG

Доходность на риск

NVO vs. HEI-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c HEI-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOHEI-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
0.13

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
0.44

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.05

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.15

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

0.35

-1.53

NVO vs. HEI-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа HEI-A равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и HEI-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVO и HEI-A

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и HEI-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOHEI-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-49.70%

-25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.34%

-27.11%

-27.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-27.11%

-47.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-27.11%

-47.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-49.70%

-25.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.11%

-10.52%

-57.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-7.67%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.62%

11.75%

+25.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и HEI-A

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у HEICO Corporation (HEI-A) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOHEI-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

15.25%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.04%

24.87%

+13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.88%

31.49%

+20.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.33%

27.68%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

30.60%

+1.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и HEI-A

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности HEI-A в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI-A
HEICO Corporation		0.10%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.11%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и HEI-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.82B
1.38B
(NVO) Общая выручка
(HEI-A) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVO значения в DKK, HEI-A значения в USD

Сравнение рентабельности NVO и HEI-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.0%
-33.1%
Активы портфеля
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

NVO and HEI-A have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI-A has higher volatility (15.25%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs HEI-A's -49.70%.

HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и HEI-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор