PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVO с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVO с GUNR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Over the past 10 years, NVO returned 8.18%/yr vs 9.92%/yr for GUNR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям GUNR по среднегодовой доходности: 8.18% против 9.92% соответственно.

NVO

1 день
-1.41%
1 месяц
14.86%
6 месяцев
-17.63%
С начала года
0.91%
1 год
-19.26%
3 года*
-13.51%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.18%
Всё время*
14.52%

GUNR

1 день
-0.20%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
4.81%
С начала года
12.01%
1 год
29.13%
3 года*
10.19%
5 лет*
10.29%
10 лет*
9.92%
Всё время*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		0.91%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		12.01%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between NVO and GUNR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC

Доходность на риск

NVO vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.84

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.39

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.50

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

8.16

-8.76

NVO vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVO и GUNR

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-45.64%

-29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.17%

-11.70%

-37.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-19.59%

-55.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-24.06%

-50.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-43.04%

-31.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.95%

-8.44%

-55.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-10.39%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.75%

3.58%

+28.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и GUNR

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

3.99%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.43%

13.06%

+24.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.79%

15.91%

+35.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.58%

18.95%

+19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

20.31%

+12.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и GUNR

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности GUNR в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.39%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
NVO
Novo Nordisk A/S		3.63%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Часто задаваемые вопросы

NVO and GUNR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (9.48%) compared to GUNR (3.99%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs GUNR's -45.64%.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор