Сравнение NVO с CELH
NVO (Novo Nordisk A/S) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 42.47%/yr for CELH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 7.56% против 42.47% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам NVO и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between NVO and CELH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
CELH:
$7.58B
NVO:
DKK 27.42
CELH:
$0.61
NVO:
10.34
CELH:
47.66
NVO:
0.44
CELH:
0.05
NVO:
3.85
CELH:
2.39
NVO:
6.21
CELH:
19.03
NVO:
DKK 327.80B
CELH:
$2.97B
NVO:
DKK 268.30B
CELH:
$1.47B
NVO:
DKK 181.54B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. CELH — Ранг доходности на риск
NVO
CELH
Сравнение NVO c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.53 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.01 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и CELH
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -77.86% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -57.22% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -77.86% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -77.86% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -77.86% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -69.64% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -27.92% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 30.17% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и CELH
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 16.40% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 37.07% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 56.39% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 65.27% | -26.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 68.91% | -36.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и CELH
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и CELH
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and CELH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs CELH's -77.86%.
CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор