Сравнение NVO с CEG
NVO (Novo Nordisk A/S) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, NVO returned -15.59%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVO и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 33.89% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between NVO and CEG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
CEG:
$89.83B
NVO:
DKK 27.42
CEG:
$8.13
NVO:
10.34
CEG:
31.23
NVO:
0.44
CEG:
0.54
NVO:
3.85
CEG:
3.31
NVO:
6.21
CEG:
2.68
NVO:
DKK 327.80B
CEG:
$24.82B
NVO:
DKK 268.30B
CEG:
$20.98B
NVO:
DKK 181.54B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. CEG — Ранг доходности на риск
NVO
CEG
Сравнение NVO c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.38 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.78 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и CEG
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -50.70% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -39.77% | -14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -50.70% | -24.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -36.93% | -31.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -11.67% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 19.38% | +18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и CEG
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 15.26% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 37.72% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 46.66% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 49.38% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 49.38% | -16.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и CEG
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и CEG
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and CEG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs CEG's -50.70%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор