Сравнение NVO с CCJ
NVO (Novo Nordisk A/S) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, NVO returned 7.50%/yr vs 26.52%/yr for CCJ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -12.15%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 16.40%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 7.50% против 26.52% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -12.15%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- -16.67%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 7.50%
CCJ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 56.29%
- 3 года*
- 49.96%
- 5 лет*
- 41.78%
- 10 лет*
- 26.52%
Сравнение доходности по годам NVO и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -12.15% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
CCJ Cameco Corporation | 16.40% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between NVO and CCJ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1996 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$192.14B
CCJ:
$46.39B
NVO:
DKK 27.42
CCJ:
CA$1.49
NVO:
10.27
CCJ:
100.78
NVO:
0.44
CCJ:
0.84
NVO:
3.82
CCJ:
18.53
NVO:
6.17
CCJ:
9.26
NVO:
DKK 327.80B
CCJ:
CA$3.54B
NVO:
DKK 268.30B
CCJ:
CA$1.04B
NVO:
DKK 181.54B
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. CCJ — Ранг доходности на риск
NVO
CCJ
Сравнение NVO c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.83 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 4.35 | -5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и CCJ
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -87.53% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.59% | -29.13% | -21.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -40.01% | -34.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -40.01% | -34.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -57.22% | -17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.62% | -20.58% | -48.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.81% | -46.06% | +28.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.66% | 12.26% | +20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и CCJ
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.13%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 18.28% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.86% | 39.89% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.56% | 55.39% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 49.79% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 46.79% | -14.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и CCJ
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности CCJ в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.17% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и CCJ
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and CCJ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (18.28%) compared to NVO (10.13%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор