Сравнение NVO с CAMT
NVO (Novo Nordisk A/S) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 57.85%/yr for CAMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и CAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 81.74%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 7.56% против 57.85% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
CAMT
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 81.74%
- 6 месяцев
- 72.64%
- 1 год
- 163.17%
- 3 года*
- 80.82%
- 5 лет*
- 38.31%
- 10 лет*
- 57.85%
Сравнение доходности по годам NVO и CAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
CAMT Camtek Ltd | 81.74% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
Correlation
The correlation between NVO and CAMT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
CAMT:
$9.95B
NVO:
DKK 27.42
CAMT:
$0.98
NVO:
10.34
CAMT:
197.59
NVO:
0.44
CAMT:
40.27
NVO:
3.85
CAMT:
19.03
NVO:
6.21
CAMT:
14.57
NVO:
DKK 327.80B
CAMT:
$499.09M
NVO:
DKK 268.30B
CAMT:
$250.68M
NVO:
DKK 181.54B
CAMT:
$122.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. CAMT — Ранг доходности на риск
NVO
CAMT
Сравнение NVO c CAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | CAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 6.07 | -6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 14.84 | -16.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и CAMT
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и CAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -97.71% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -27.07% | -27.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -63.16% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -63.16% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -63.16% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -6.84% | -61.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -55.71% | +37.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 11.05% | +26.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и CAMT
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 25.19%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 25.19% | -14.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 50.30% | -12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 63.64% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 55.76% | -17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 51.98% | -19.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и CAMT
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и CAMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и CAMT
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and CAMT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (25.19%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs CAMT's -97.71%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и CAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор