Сравнение NVO с ALAR
NVO (Novo Nordisk A/S) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, NVO returned 2.92%/yr vs -9.31%/yr for ALAR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у ALAR с доходностью 12.24%.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVO и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -7.19% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between NVO and ALAR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
ALAR:
$57.11M
NVO:
DKK 27.42
ALAR:
$0.15
NVO:
10.34
ALAR:
63.47
NVO:
0.44
ALAR:
0.19
NVO:
3.85
ALAR:
1.61
NVO:
6.21
ALAR:
1.71
NVO:
DKK 327.80B
ALAR:
$45.33M
NVO:
DKK 268.30B
ALAR:
$26.25M
NVO:
DKK 181.54B
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. ALAR — Ранг доходности на риск
NVO
ALAR
Сравнение NVO c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.03 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.20 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.33 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и ALAR
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -99.95% | +25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -67.10% | +12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -87.82% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -90.25% | +15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -99.69% | +31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -95.59% | +77.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 41.70% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и ALAR
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 34.31%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 34.31% | -23.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 55.30% | -17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 77.25% | -25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 96.97% | -58.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 104.75% | -72.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и ALAR
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и ALAR
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and ALAR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs ALAR's -99.95%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор