Сравнение NVO с ADMA
NVO (Novo Nordisk A/S) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVO in Drug Manufacturers - General, ADMA in Biotechnology. Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 1.84%/yr for ADMA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -54.99%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 7.56% против 1.84% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам NVO и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between NVO and ADMA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between NVO and ADMA shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
ADMA:
$1.97B
NVO:
DKK 27.42
ADMA:
$0.68
NVO:
10.34
ADMA:
12.13
NVO:
3.85
ADMA:
3.93
NVO:
6.21
ADMA:
5.05
NVO:
DKK 327.80B
ADMA:
$509.86M
NVO:
DKK 268.30B
ADMA:
$312.42M
NVO:
DKK 181.54B
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. ADMA — Ранг доходности на риск
NVO
ADMA
Сравнение NVO c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.98 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.95 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и ADMA
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -91.28% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -63.48% | +9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -68.99% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -68.99% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -86.11% | +11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -66.50% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -53.05% | +35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 33.85% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и ADMA
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 9.74% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 45.54% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 54.60% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 59.47% | -21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 69.03% | -36.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и ADMA
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и ADMA
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and ADMA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs ADMA's -91.28%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор