PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVNO с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVNO с SOXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVNO (enVVeno Medical Corporation) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 5 years, NVNO returned -44.82%/yr vs 31.92%/yr for SOXL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVNO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVNO показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.

NVNO

1 день
-4.65%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
-6.49%
С начала года
-8.62%
1 год
-93.13%
3 года*
-55.01%
5 лет*
-44.82%
10 лет*
—

SOXL

1 день
-13.94%
1 месяц
-37.01%
6 месяцев
145.32%
С начала года
239.00%
1 год
427.27%
3 года*
72.95%
5 лет*
31.92%
10 лет*
53.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVNO и SOXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVNO
enVVeno Medical Corporation		-8.62%-89.38%-41.25%0.78%-22.61%-23.82%-37.09%-62.71%-70.50%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		239.00%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-50.24%

Correlation

The correlation between NVNO and SOXL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

enVVeno Medical Corporation

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с NVNO:
NVNO с EWNVNO с PANWNVNO с AVGONVNO с AISPNVNO с ACXPNVNO с CLSENVNO с BBAI
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

NVNO vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVNO
Ранг доходности на риск NVNO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVNO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVNO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVNO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVNO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVNO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVNO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVNOSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
3.45

-4.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.89

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.40

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

8.19

-9.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

26.43

-27.50

NVNO vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVNO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVNO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVNO и SOXL

Максимальная просадка NVNO за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVNOSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-90.46%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.28%

-52.63%

-42.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.27%

-87.88%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.66%

-90.46%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-52.63%

-47.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.06%

-34.95%

-55.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

86.87%

16.27%

+70.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NVNO и SOXL

Текущая волатильность для enVVeno Medical Corporation (NVNO) составляет 21.00%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что NVNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVNOSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.00%

60.71%

-39.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.79%

109.63%

-49.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.17%

124.91%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.78%

112.01%

-30.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.37%

101.43%

-8.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVNO и SOXL

NVNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NVNO
enVVeno Medical Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

NVNO and SOXL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (60.71%) compared to NVNO (21.00%). In terms of maximum drawdown, NVNO dropped -99.81% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVNO и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор