PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVNO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVNO с AVGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVNO (enVVeno Medical Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. NVNO operates in Medical Devices (Healthcare), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, NVNO returned -45.07%/yr vs 57.68%/yr for AVGO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVNO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVNO показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 21.29%.

NVNO

1 день
0.38%
1 месяц
3.56%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-20.84%
1 год
-91.65%
3 года*
-53.33%
5 лет*
-45.07%
10 лет*
—

AVGO

1 день
-12.59%
1 месяц
-1.98%
С начала года
21.29%
6 месяцев
10.38%
1 год
61.75%
3 года*
75.80%
5 лет*
57.68%
10 лет*
41.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVNO и AVGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVNO
enVVeno Medical Corporation		-4.26%-89.38%-41.25%0.78%-22.61%-23.82%-37.09%-62.71%-71.85%
AVGO
Broadcom Inc.		21.29%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%3.39%

Correlation

The correlation between NVNO and AVGO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVNO:

$7.03M

AVGO:

$2.04T

EPS

NVNO:

-$58.99

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/B

NVNO:

0.30

AVGO:

23.29

Общая выручка (12 мес.)

NVNO:

$0.00

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVNO:

-$491.00K

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

NVNO:

-$18.82M

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

enVVeno Medical Corporation

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с NVNO:
NVNO с EWNVNO с PANWNVNO с ACXPNVNO с AISPNVNO с BBAINVNO с CLSENVNO с ASA
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

NVNO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVNO
Ранг доходности на риск NVNO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVNO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVNO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVNO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVNO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVNO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVNO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVNOAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.39

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.99

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.26

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.17

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

5.19

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVNO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVNO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVNO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVNOAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.39

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

1.34

-1.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

1.10

-1.67

Просадки

Сравнение просадок NVNO и AVGO

Максимальная просадка NVNO за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVNOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-48.30%

-51.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.28%

-28.67%

-66.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.27%

-41.15%

-55.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.66%

-41.15%

-56.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-13.01%

-86.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.97%

-7.97%

-82.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

81.03%

11.94%

+69.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NVNO и AVGO

Текущая волатильность для enVVeno Medical Corporation (NVNO) составляет 16.83%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что NVNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVNOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

18.29%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.44%

33.56%

+28.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.68%

44.74%

+74.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.37%

43.15%

+38.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.70%

39.38%

+54.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVNO и AVGO

NVNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.59%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
NVNO
enVVeno Medical Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVNO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
22.19B
(NVNO) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVNO and AVGO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (18.29%) compared to NVNO (16.83%). In terms of maximum drawdown, NVNO dropped -99.81% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVNO и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор